环球期货情报：市场央行博奕，见诸债息；油组会前，好淡收兵，区间仍生效

2015年6月8日 星期一 地址: 香 港 中 環 德 輔 道 中71號 永 安 集 團 大 廈20樓全層 電話: (852)23038690 傳真: (852) 25223878 電郵: cs@wfgold.com 網址: www.wfgold.com 1 免責聲明 此報告由永豐金融集團所編制。本報告採用之資料及意見均相信可靠及準確，但本集團並不對各分析或有關資料之可靠性及準確性作出全面性保證。本報告只供客戶或讀者作參考之用，客戶或讀者不應完全依靠本報告內容作為投資準則。本報告之資料及意見如有任何更改，恕不另行通知。本報告並非及並無意圖構成任何作價或招攬進行買賣本報告提及的證券或商品、其他證券。本集團不會對任何因依靠本報告作出任何買賣而引致之任何損失承擔任何責任。 本報告之版權受保護，故任何在未經永豐金融集團有限公司明確批准下，不得使用本報告作任何用途，亦不可以使用任何形式派發、出版或複制。 環球期貨情報 市場央行博奕，見諸債息； 油組會前，好淡收兵，區間仍生效 未來數周趨勢頗清楚。 即市波動性增加，半年結看來比之前更重要。 市場與央行的博奕相當危機，相比伯南克治下，兩者建立信任，如今非但不是如此，更正趨向反高潮，任何一方，甚至雙方，都可能失望而回。 早前費希爾的言論，關於美國早於外界預期的時間加息的可能性，實不應忽視，即使所指加息，不是一般意義的持續加息，而是上樓梯式，有加有等。 不錯，分析員調低債息預測，但投資者卻也降低持有債券的比例！ 唯一肯定的是油價，雖然投機客亦不如是看。無論看好或看淡油價的倉位，上周都有減少，顯然是要避開油組開會的壓力。 上周五紐約7月份期油低見56.83，相當接近但未到達建議短倉入市位56.5，而日中高位在59.23，亦很接近止損價59.4，而我們目標放在49。上述波幅，證明早前設定的區間正確，維持建議。 順帶一提，銅價升了0.3%，未足以帶來行動。 能源價格升跌布蘭特原油期貨63.31-0.32WTI 原油期貨59.13+1.13天然氣期貨2.59-0.04燃氣期貨573.75-0.50燃油期貨3,316.00-89.00汽油期貨202.17+4.94取暖用燃油期貨185.92+2.57農產品價格升跌可可豆期貨2,102.00+10.00白糖期貨5,594.00-19.00棕櫚油期貨5,326.00+62.00咖啡"C" 期貨135.70-0.60油菜芥末期貨4,303.00-60.00菜籽油期貨494.70+0.80粗米9.93-0.12棉花13,055.00-20.00工業用金屬價格升跌鋅期貨16,270.00-40.00銅期貨43,080.00+40.00鋁期貨13,015.00-40.00鎳期貨841.50+10.00鉛期貨122.05-1.40錫期貨15,285.00-150.00貴金屬價格升跌黃金期貨1,168.10-7.10白銀期貨15.98-0.12白金期貨1,092.00-7.20世界指數收市升跌道瓊工業平均指數17849.46-56.12標準普爾500指數2092.83-3.01納斯達克指數5068.458+9.33日經225指數20460.9+14.68法國CAC40指數4920.74-66.39富時100指數6804.6-54.64德國法蘭克福DAX指數11197.15-143.45台灣證交所加權股價指數9340.13-8.50墨西哥IPC指數44561.94+0.83標普/多倫多綜合指數14957.16-62.23西班牙IBEX35指數11062-84.10瑞士SMI指數9105.02-128.63莫斯科 MICEX 指數1652.07+14.00深圳證交所綜合指數3051.953+28.26上海證券交易所綜合指數5023.095+75.99韓國KOSPI指數2068.1+0.00美國國債息率升跌2年期0.6607-0.0118005年期1.6409-0.04600010年期2.307-0.05720030年期3.0407-0.061500 Wing Fung Financial Group Futures Market Daily Commentary 永豐金融集團研究部 期貨投資情報 永豐期貨有限公司 相關圖表 標準普爾５００指數期貨（移動平均線及相對強勢指數比較） 190019502000205021002150Nov 2014Jan 2015Mar 2015May 2015S&P500 Futures20-day SMA50-day SMA100-day SMA 050100 ＶＩＸ指數（移動平均線及相對強勢指數比較） 01020304050Nov 2014Jan 2015Mar 2015May 2015VIX20-day SMA50-day SMA100-day SMA 050100 資料來源： 彭博 期貨投資情報 永豐期貨有限公司 紐約期油（移動平均線及相對強勢指數比較） 38485868788898108Nov 2014Jan 2015Mar 2015May 2015Crude Oil Futures20-day SMA50-day SMA100-day SMA 050100 美匯指數（移動平均線及相對強勢指數比較） 80859095100105Nov 2014Jan 2015Mar 2015May 2015Dollar Index Spot20-day SMA50-day SMA100-day SMA 050100 資料來源： 彭博 期貨投資情報 永豐期貨有限公司 市場報價 商品期貨 能源價格升跌布蘭特原油期貨63.31+1.28WTI 原油期貨59.13+1.13天然氣期貨2.59-0.04燃氣期貨573.75-0.50燃油期貨3,316.00-89.00汽油期貨202.17+4.94取暖用燃油期貨185.92+2.57農產品價格升跌可可豆期貨2,102.00+10.00白糖期貨5,594.00-19.00棕櫚油期貨5,326.00+62.00咖啡"C" 期貨135.70-0.60油菜芥末期貨4,303.00-60.00菜籽油期貨494.70+0.80粗米9.93-0.12棉花13,055.00-20.00工業用金屬價格升跌鋅期貨16,270.00-40.00銅期貨43,080.00+40.00鋁期貨13,015.00-40.00鎳期貨841.50+10.00鉛期貨122.05-1.40錫期貨15,285.00-150.00貴金屬價格升跌黃金期貨1,168.10-7.10白銀期貨15.98-0.12白金期貨1,092.00-7.20 股指期貨 恒指期貨月份最後成交價升跌JUN 1527,001-439.00JUL 1527,050-421.00SEP 1526,963-434.00DEC 1526,960-434.00H-股期貨月份最後成交價升跌JUN 1513,685-285.00JUL 1513,670-281.00SEP 1513,707-208.00DEC 1513,760-279.00 股票市場 香港指數收市升跌香港恆生指數27260.16-291.73恆生中國企業指數13914.61-212.40恆生香港中資企業指數5100.58-37.09恆生金融分類指數39613.38-455.61恆生地產分類指數36412.5-418.99恆生公用事業分類指數55163.33-238.17世界指數收市升跌道瓊工業平均指數17849.46-56.12標準普爾500指數2092.83-3.01納斯達克指數5068.458+9.33日經225指數20488.19+14.68法國CAC40指數4920.74-66.39富時100指數6804.6-54.64德國法蘭克福DAX指數11197.15-143.45台灣證交所加權股價指數9340.13-8.50墨西哥IPC指數44561.94+0.83標普/多倫多綜合指數14957.16-62.23西班牙IBEX35指數11062-84.10瑞士SMI指數9105.02-128.63莫斯科 MICEX 指數1652.07+14.00深圳證交所綜合指數3051.953+28.26上海證券交易所綜合指數5023.095+75.99韓國KOSPI指數2068.1+0.00 貨幣市場 美國國債息率升跌2年期0.6607-0.0118005年期1.6409-0.04600010年期2.307-0.05720030年期3.0407-0.061500HIBOR息率升跌1M HIBOR0.23829-0.0038702M HIBOR0.30443-0.0014303M HIBOR0.38751-0.0009306M HIBOR0.54019-0.0033809M HIBOR0.64857+0.0000001Y HIBOR0.84247-0.000970 各國貨幣匯率 （紐約時段收市價） USDEURJPYGBPCHFCADAUDNZDHKDNOKSEKSEK0.11930.107414.990.078211.21050.15020.15650.16940.92510.9488-NOK0.12580.113215.800.082411.81670.15920.16490.17850.9750-1.0539HKD0.12900.116116.200.084512.11950.16040.16720.1806-1.02561.0810NZD0.70470.634188.520.46150.66180.87670.9244-5.46305.60395.9041AUD0.76230.685995.780.49930.71580.9486-1.08175.90966.05956.3874CAD0.80420.7230100.960.52670.7546-1.05431.13026.23426.38826.7321CHF1.06440.9576133.750.6986-1.32371.39791.51058.25608.45978.9157GBP1.52701.3737191.85-1.43461.90062.00312.167511.837412.137112.7949JPY0.00800.7163-0.52140.74780.00991.04520.01136.17146.33106.6719EUR1.1114-139.610.72781.04431.38301.45811.57728.61598.83669.3108USD-0.8998125.630.65500.93971.24441.31131.41907.75287.94978.3806 資料來源： 彭博