股指期货期权策略日评

1 股指期货期权策略日评 理由 短期预计震荡调整可能性大,但总体上升趋势不变 权利金 总权利金 隐含波动率 组成 买入一手IO1505-C-4650 卖出一手 IO1505-P-4500 224.7 -161.4 63.3 50.93% 49.64% 最大获利 +∞ 最大亏损 -∞ 入场时间 20150417 入场价位 10.8 盈亏情况 52.5 盈亏平衡点 4779.3 4381.5 过往策略 组成 入场时间 入场价位 到期时间 出场价位 总盈亏 卖出一手IO1407-P-2100 卖出一手IO1407-C-2200 20140704 -29.2 20140715 0 29.2 买入一手 IO1409-C-2200 20140715 33.4 20140815 158.9 125.5 卖出一手 IO1410-C-2500 20141014 -11 20141017 0 11 买入一手IO1411-C-2500 20141110 76.8 20141119 42 -34.8 2015年04月21日 日 2 广州期货研究所 020-22139813 免责声明：本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述品种的操作依据，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 卖出一手IO1412-C-2550 20141119 -122.3 20141124 -180.6 -58.3 买入一手IO1412-C-2600 卖出一手IO1412-P-2500 20141124 91.6 20141211 582.7 491.1 卖出一手IO1412-C-3250 卖出一手IO1412-P-3150 20141211 -198.7 20141219 -120.3 78.4 卖出一手IO1501-C-3400 卖出一手IO1501-P-3300 20141219 -204.8 20141224 -258.3 -53.5 卖出一手IO1501-P-3100 20141225 -19.1 20150105 -0.1 19 买入一手 IO1501-C-3400 20150112 151.3 20150116 169.9 18.6 卖出一手IO1502-C-3650 卖出一手 IO1502-P-3350 20150121 -248.3 20150130 -188.3 60.0 卖出一手IO1503-C-3700 卖出一手 IO1503-P-3450 20150226 -148.4 20150316 -105.2 43.2 买入一手IO1504-C-4300 卖出一手 IO1504-P-4000 20150410 69.7 20150417 556.2 486.5