中国国际期货•研发产品系列2015-2-9星期一收盘涨跌前收O/N2.856-0.012.8661w4.359-0.0534.4122w4.831-0.0294.861m5.043-0.00725.05023m4.908-0.0084.9166m4.7841-0.00394.7889m4.755-0.0024.7571y4.7793-0.00374.783Shibor利率走势Shibor日度涨跌（收盘价）Shibor历史走势货币市场概述 上周五（2月6日），银行间资金市场宽松依旧，银行间回购定盘利率全线下跌。 银行间质押式回购1天期品种报2.7830%，跌6.75个基点，7天期报4.3488%，跌6.02个基点，14天期报4.7843%，跌5.25个基点，1个月期报5.3785%，跌0.27个基点。 中国银行间债市现券收益率和利率互换(IRS)总体变化不大。因降准利好兑现，继续做多动力受限。淡静市况下，国债期货主力合约涨幅略为明显。目前市场对降息预期仍强，惟短期内刺激因素不足，机构暂时观望。 降准的利好效应继续发酵，资金供给不改充裕；尽管本周面临新股密集IPO，但在央行保驾护航下，料春节前流动性不会有太大压力。日度报告金融·国债期货上海研究中心-资金数据日报制表：郭佩洁 数据来源：Wind-0.06-0.05-0.04-0.03-0.02-0.01022.533.544.555.5O/N1w2w1m3m6m9m1y涨跌 收盘 前收 22.533.544.555.566.508-1308-2709-1009-2410-0810-2211-0511-1912-0312-1712-3101-1401-28SHIBOR隔夜 SHIBOR1周 SHIBOR2周 SHIBOR1月 均价涨跌前均价R0012.7999-0.07172.8716R0074.4097-0.03144.4411R0144.8374-0.0454.8824R1m5.53430.00345.5309R3m5.2408-0.48315.7239RepoShibor价差O/N2.82.856-0.0561w4.384.3590.0212w4.944.8310.1091m5.35.0430.2573m4.84.908-0.1086m4.84.78410.01599m54.7550.2451y4.94.77930.1207银行间回购加权平均利率银行间回购与Shibor价差Repo日度涨跌Repo成交额Repo历史走势-0.6-0.5-0.4-0.3-0.2-0.100.123456R001R007R014R1mR3m涨跌 均价 前均价 0.E+002.E+114.E+116.E+118.E+111.E+121.E+121.E+1208-1308-2709-1009-2410-0810-2211-0511-1912-0312-1712-3101-1401-28银质押1月 银质押14日 银质押7日 银质押1日 -0.2-0.100.10.20.323456O/N1w2w1m3m6m9m1y价差 Repo2345678908-1108-1808-2509-0109-0809-1509-2209-2910-0610-1310-2010-2711-0311-1011-1711-2412-0112-0812-1512-2212-2901-0501-1201-1901-2602-02R001R007R014R1M 收盘涨跌前收GC0011.005-0.0751.08GC0020.38-0.9751.355GC0030.11-0.690.8GC0040.63-0.070.7GC0074.31.1053.195GC0145.775-1.5257.3GC0284.304.3GC0914.30.14.2GC1824.320.024.3均价涨跌前均价6m3.4410.09083.35021y3.28270.08593.19682y3.23420.0893.14523y3.24210.09333.14885y3.26650.10483.1617利率互换数据上海证券交易所回购上交所回购日度涨跌上交所回购历史走势上交所回购成交额FR007IRS日度涨跌-2-1.5-1-0.500.511.5012345678GC001GC002GC003GC004GC007GC014GC028GC091GC182涨跌 收盘 前收 00.020.040.060.080.10.122.933.13.23.33.43.56m1y2y3y5y涨跌 均价 前均价 0.510.520.530.540.550.508-1308-2709-1009-2410-0810-2211-0511-1912-0312-1712-3101-1401-28GC001GC007GC0140.E+001.E+112.E+113.E+114.E+115.E+1108-1308-2709-1009-2410-0810-2211-0511-1912-0312-1712-3101-1401-28GC014GC007GC001 均价涨跌前均价6m4.63360.03614.59751y4.26460.01584.24882y4.0710.00584.06523y3.96270.0063.95675y3.83790.00063.8373ShiborIRS历史走势FR007IRS历史走势中国国际期货·上海研究中心分析师承诺本人(或研究团队)以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人(或研究团队)的研究观点。本人(或研究团队)不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收到任何形式的报酬。免责声明客户不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均代表撰写人个人意见或观点，不代表公司观点，也不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。ShiborIRS日度涨跌00.010.020.030.040123456m1y2y3y5y涨跌 均价 前均价 33.23.43.63.844.24.44.64.8508-1108-1808-2509-0109-0809-1509-2209-2910-0610-1310-2010-2711-0311-1011-1711-2412-0112-0812-1512-2212-2901-0501-1201-1901-2602-02Shibor3M利率互换收盘曲线_均值:6M Shibor3M利率互换收盘曲线_均值:1Y Shibor3M利率互换收盘曲线_均值:2Y Shibor3M利率互换收盘曲线_均值:3Y Shibor3M利率互换收盘曲线_均值:5Y 22.533.544.508-1108-1808-2509-0109-0809-1509-2209-2910-0610-1310-2010-2711-0311-1011-1711-2412-0112-0812-1512-2212-2901-0501-1201-1901-2602-02FR007利率互换定盘曲线_均值:6M FR007利率互换定盘曲线_均值:1Y FR007利率互换定盘曲线_均值:2Y FR007利率互换定盘曲线_均值:3Y FR007利率互换定盘曲线_均值:5Y