固定收益处每日短评

固定收益處每日短評2/12/2015 1 of 2 資料來源:彭博資訊 十年期公債走勢 資料來源資料來源資料來源資料來源: Thomson Reuters 全球股價指數全球股價指數全球股價指數全球股價指數 收盤收盤收盤收盤 漲跌漲跌漲跌漲跌 %%%% 道瓊工業指數道瓊工業指數道瓊工業指數道瓊工業指數 17862.14 -6.62 -0.04% S&P500 2068.53 -0.06 0.00% NASDAQ 4801.18 13.54 0.28% 費城半導體指數費城半導體指數費城半導體指數費城半導體指數 689.25 2.21 0.32% 英國英國英國英國FTSE 6818.17 -10.95 -0.16% 法國法國法國法國CAC 4679.38 -16.27 -0.35% 德國德國德國德國DAX 10752.11 -1.72 -0.02% 日經日經日經日經225 17652.68 0 0% 香港香港香港香港恆生恆生恆生恆生 24315.02 -213.08 -0.87% 台灣加權台灣加權台灣加權台灣加權 9462.22 68.52 0.73% 今日重點摘要今日重點摘要今日重點摘要今日重點摘要 貨幣 平穩 台債 成交清淡 美債 測試季線 利率市場利率市場利率市場利率市場 收盤收盤收盤收盤(%)(%)(%)(%) BPsBPsBPsBPs 台灣市場台灣市場台灣市場台灣市場 RP 10D 0.5400 0 三三三三年期公債年期公債年期公債年期公債 0.7400 0 五年期公債五年期公債五年期公債五年期公債 0.9850 -1 十年期公債十年期公債十年期公債十年期公債 1.6100 0 二十年期公債二十年期公債二十年期公債二十年期公債 2.2000 0 IRS 2Y 0.9400 -1.5 IRS 5Y 1.2500 -0.5 美國市場美國市場美國市場美國市場 美國二年期公債美國二年期公債美國二年期公債美國二年期公債 0.6642 1.43 美國十年期公債美國十年期公債美國十年期公債美國十年期公債 1.9900 -0.67 美國三十年期公債美國三十年期公債美國三十年期公債美國三十年期公債 2.5863 1.00 IRS 10Y 2.1485 1.40 日本市場日本市場日本市場日本市場 日本十年期公債日本十年期公債日本十年期公債日本十年期公債 0.3950 0.00 主要貨幣主要貨幣主要貨幣主要貨幣 收盤收盤收盤收盤 前日收盤前日收盤前日收盤前日收盤 漲跌漲跌漲跌漲跌 USD/TWD 31.564 31.502 0.062 USD/JPY 120.46 119.43 1.03 EUR/USD 1.1336 1.1321 0.0015 利率市場利率市場利率市場利率市場 昨日昨日昨日昨日(%)(%)(%)(%) 前日前日前日前日(%)(%)(%)(%) 隔夜拆款利率隔夜拆款利率隔夜拆款利率隔夜拆款利率 0.388 0.388 固定收益處每日短評2/12/2015 2 of 2 經濟指標經濟指標經濟指標經濟指標 昨日昨日昨日昨日(2/11)已公佈已公佈已公佈已公佈 國家國家國家國家 指標指標指標指標 本期本期本期本期 前值前值前值前值 今日今日今日今日(2/12)即 將 公即 將 公即 將 公即 將 公 佈佈佈佈 國家國家國家國家 指標指標指標指標 本期預估本期預估本期預估本期預估 前值前值前值前值 美國美國美國美國 當週初領失業救濟金人數當週初領失業救濟金人數當週初領失業救濟金人數當週初領失業救濟金人數 288K 278K 一月零售銷售月比一月零售銷售月比一月零售銷售月比一月零售銷售月比 -0.5% -0.9% 十二月企業庫存月比十二月企業庫存月比十二月企業庫存月比十二月企業庫存月比 0.2% 0.2% 貨幣市場貨幣市場貨幣市場貨幣市場 平穩 昨日(2/11)央行存單到期 2715 億，由於央行在農曆年前，都將維持寬鬆的貨幣市場氣氛，因此整體資金情況仍是平穩偏寬，短率走勢變化不大，昨日隔拆利率成交區間在 0.295%~0.388%。在債市附買回方面，因投信贖回效應仍持續發酵，整體市場資金多缺不一，新錢需多花點時間尋找，RP利率多成交在區間高檔，昨日公債RP利率成交區間在0.53%~0.55%。 今日(2/12)央行存單到期 3988 億，緊縮因子有央行發行存單、公司債、國際債交割等，今日存單到期3仟多億，整體市場資金維持平穩，進入農曆年關倒數，資金需求浮現，加上有國際債及公司債發行，調度上仍需謹慎小心，料利率走勢變化不大，今日隔拆利率成交區間在 0.295%~0.41%，公債RP利率在0.53%~0.55%。 國內債券市場國內債券市場國內債券市場國內債券市場 成交清淡 週四台債市場利率下跌作收，五年券 A03115下跌 1bps收在 0.985%，成交量 2億；十年券 A03113下跌1.75bps收在1.579%，成交量10.5億。昨日台債市場十年券A03113開小高後旋即走低，當日成交清淡，各期券殖利率皆收在日低，十年期發行前交易券 A04105 儘零星成交。近日靠近封關日，預計交易將維持冷清狀。 美國債券市場美國債券市場美國債券市場美國債券市場 測試季線 美債市場昨日利率反彈作收，兩年券收在0.65%、五年券收在1.51%、十年券收在1.99%、三十年券收在2.57%。美債長券殖利率小跌，因240億美元十年期公債標售吸引大量海外需求。十年券標售結果公布後，殖利率一度跌至1.97%的低位。本週財政部共進行三次標售，昨日是第二次。昨日標售240億美元十年期公債的得標利率為2.00%，強於預期，投標倍數為2.62，海外和其他投資者的間接投標所占比率為59.5%，為2011年12月以來最高。近期美債殖利率逐步攀升，因越來越多的跡象顯示，在其他主要經濟體在困境中掙扎之時，美國就業市場不斷改善。