环球期货情报：库存新高，沽油获利1.3美元，油市跌势未完

2015年1月29日 星期四 地址: 香 港 中 環 德 輔 道 中71號 永 安 集 團 大 廈20樓全層 電話: (852)23038690 傳真: (852) 25223878 電郵: cs@wfgold.com 網址: www.wfgold.com 1 免責聲明 此報告由永豐金融集團所編制。本報告採用之資料及意見均相信可靠及準確，但本集團並不對各分析或有關資料之可靠性及準確性作出全面性保證。本報告只供客戶或讀者作參考之用，客戶或讀者不應完全依靠本報告內容作為投資準則。本報告之資料及意見如有任何更改，恕不另行通知。本報告並非及並無意圖構成任何作價或招攬進行買賣本報告提及的證券或商品、其他證券。本集團不會對任何因依靠本報告作出任何買賣而引致之任何損失承擔任何責任。 本報告之版權受保護，故任何在未經永豐金融集團有限公司明確批准下，不得使用本報告作任何用途，亦不可以使用任何形式派發、出版或複制。 環球期貨情報 庫存新高，沽油獲利1.3美元，油市跌勢未完 油價近日表現不穩定，漲跌互現，但始終處於弱勢。週二油價反彈，週三便再度下探，期油更是刷出新低位。美國上周原油庫存增至逾三十年來新高，加上又有大行唱淡油價，並預計供應過剩至少持續到明年初。我們堅持之前的觀點，基本面若未改善，油價跌勢未完。銅市在經歷過大跌後近日繼續回落，並未見有力反彈。 美股週三收跌，道指跌195.84點，納指跌43.50點，標普跌27.39點。標普3月期貨開於2036，高見2046.3，低見1991.5，收於1991.6，跌1.89%或38.40點。美匯指數升0.47%至94.467，日中高見94.694，低見93.969，均低於前一日的水平。 紐約原油期貨交投最活躍的2015年3月份合在週三開于45.83,日中高見45.83，低見44.08，均低於前一日的水平，收於44.45，跌3.85%。我們計畫沽空油價，入市價45.8，目標價44.5，止損價46.5。到達入市價完成開倉，到達目標價平倉，獲利1.3美元。 再來看銅市，ＬＭＥ三個月遠期銅週三升1.16%至5484美元，開在5418.5，高見5510，低於前一日水平，低見5411，高於前一日水平。盤面上看，下方5400的支持力存在，周線和月線繼續下跌通道，各均線重心不斷下移，短期內並不會有較大反彈。我們計畫繼續沽空，入市價5533，目標價5400，止損價5600。 能源價格升跌布蘭特原油期貨49.60-1.13WTI 原油期貨44.45-1.78天然氣期貨2.84-0.09燃氣期貨478.00+0.50燃油期貨3,282.00+3.00汽油期貨134.99-0.51取暖用燃油期貨162.22-3.10農產品價格升跌可可豆期貨1,914.00-12.00白糖期貨5,003.00-22.00棕櫚油期貨4,810.00-42.00咖啡"C" 期貨168.20-0.50油菜芥末期貨3,388.00-60.00菜籽油期貨459.60-9.80粗米10.97-0.24棉花13,065.00+35.00工業用金屬價格升跌鋅期貨16,220.00-105.00銅期貨39,760.00+70.00鋁期貨12,800.00+0.00鎳期貨916.00+12.90鉛期貨114.55+0.45錫期貨19,291.00-295.00貴金屬價格升跌黃金期貨1,287.20-5.70白銀期貨18.09+0.00白金期貨1,258.50-5.80世界指數收市升跌道瓊工業平均指數17191.37-195.84標準普爾500指數2002.16-27.39納斯達克指數4637.994-43.50日經225指數17795.73+299.78法國CAC40指數4610.94-13.27富時100指數6825.94+14.33德國法蘭克福DAX指數10710.97+82.39台灣證交所加權股價指數9510.92-10.67墨西哥IPC指數42158.07-469.75標普/多倫多綜合指數14602.88-231.00西班牙IBEX35指數10456.9-142.00瑞士SMI指數8311.55-91.27莫斯科 MICEX 指數1647.71-26.21深圳證交所綜合指數1538.857-11.07上海證交所綜合指數3305.738-47.22韓國KOSPI指數1961.58+0.00美國國債息率升跌2年期0.5105-0.0002005年期1.3354-0.00180010年期1.8231-0.00100030年期2.3999+0.002700 Wing Fung Financial Group Futures Market Daily Commentary 永豐金融集團研究部 期貨投資情報 永豐期貨有限公司 相關圖表 標準普爾５００指數期貨（移動平均線及相對強勢指數比較） 900110013001500170019002100Sep 2013Dec 2013Mar 2014Jun 2014S&P500 Futures20-day SMA50-day SMA100-day SMA 050100 ＶＩＸ指數（移動平均線及相對強勢指數比較） 01020304050Jan 2014Apr 2014Jul 2014Oct 2014VIX20-day SMA50-day SMA100-day SMA 050100 資料來源： 彭博 期貨投資情報 永豐期貨有限公司 紐約期油（移動平均線及相對強勢指數比較） 707580859095100105110Sep 2013Dec 2013Mar 2014Jun 2014Crude Oil Futures20-day SMA50-day SMA100-day SMA 050100 美匯指數（移動平均線及相對強勢指數比較） 707274767880828486Sep 2013Dec 2013Mar 2014Jun 2014Dollar Index Spot20-day SMA50-day SMA100-day SMA 050100 資料來源： 彭博 期貨投資情報 永豐期貨有限公司 市場報價 商品期貨 能源價格升跌布蘭特原油期貨49.60+1.44WTI 原油期貨44.45-1.78天然氣期貨2.84-0.09燃氣期貨478.00+0.50燃油期貨3,282.00+3.00汽油期貨134.99-0.51取暖用燃油期貨162.22-3.10農產品價格升跌可可豆期貨1,914.00-12.00白糖期貨5,003.00-22.00棕櫚油期貨4,810.00-42.00咖啡"C" 期貨168.20-0.50油菜芥末期貨3,388.00-60.00菜籽油期貨459.60-9.80粗米10.97-0.24棉花13,065.00+35.00工業用金屬價格升跌鋅期貨16,220.00-105.00銅期貨39,760.00+70.00鋁期貨12,800.00+0.00鎳期貨916.00+12.90鉛期貨114.55+0.45錫期貨19,291.00-295.00貴金屬價格升跌黃金期貨1,287.20-5.70白銀期貨18.09+0.00白金期貨1,258.50-5.80 股指期貨 恒指期貨月份最後成交價升跌JAN 1524,725-153.00FEB 1524,753-164.00MAR 1524,690-161.00JUN 1524,270-141.00H-股期貨月份最後成交價升跌JAN 1511,809-136.00FEB 1511,813-143.00MAR 1511,826-143.00JUN 1511,600-117.00 股票市場 香港指數收市升跌香港恆生指數24861.81+54.53恆生中國企業指數11963.64-66.74恆生香港中資企業指數4571.44-1.24恆生金融分類指數34468.15-7.39恆生地產分類指數32869.14+203.82恆生公用事業分類指數57210.26+544.45世界指數收市升跌道瓊工業平均指數17191.37-195.84標準普爾500指數2002.16-27.39納斯達克指數4637.994-43.50日經225指數17768.3+299.78法國CAC40指數4610.94-13.27富時100指數6825.94+14.33德國法蘭克福DAX指數10710.97+82.39台灣證交所加權股價指數9510.92-10.67墨西哥IPC指數42158.07-469.75標普/多倫多綜合指數14602.88-231.00西班牙IBEX35指數10456.9-142.00瑞士SMI指數8311.55-91.27莫斯科 MICEX 指數1647.71-26.21深圳證交所綜合指數1538.857-11.07上海證交所綜合指數3305.738-47.22韓國KOSPI指數1961.58+0.00 貨幣市場 美國國債息率升跌2年期0.5105-0.0002005年期1.3354-0.00180010年期1.8231-0.00100030年期2.3999+0.002700HIBOR息率升跌1M HIBOR0.23857+0.0000002M HIBOR0.31211+0.0001903M HIBOR0.38429-0.0014206M HIBOR0.53857+0.0000009M HIBOR0.64857+0.0000001Y HIBOR0.83857+0.000000 各國貨幣匯率 （紐約時段收市價） USDEURJPYGBPCHFCADAUDNZDHKDNOKSEKSEK0.12050.106814.170.079610.90810.15100.15280.16460.93420.9441-NOK0.12770.113115.020.084311.55680.16000.16190.17440.9897-1.0596HKD0.12900.114315.160.085211.67500.16170.16350.1762-1.00911.0705NZD0.73170.648386.000.48340.66220.91730.9276-5.67315.73106.0700AUD0.78890.699192.720.52120.71410.9889-1.07796.11536.17896.5448CAD0.79800.707093.760.52710.7221-1.01151.08236.18436.24686.6175CHF1.10490.9788129.860.7311-1.38471.38891.49678.56468.65319.1642GBP1.51391.3414177.92-1.37021.89781.91902.068911.736211.856212.5614JPY0.00850.7538-0.56200.77020.01071.07840.01166.59506.66237.0591EUR1.1287-132.680.74551.02191.41501.43091.54268.74988.83999.3645USD-0.8860117.540.66060.90501.25361.26781.36587.75197.83158.2967 資料來源： 彭博