固定收益處商品行情2014/12/31 1 of 5 前一日收盤行情前一日收盤行情前一日收盤行情前一日收盤行情 公債公債公債公債 IRS 收盤收盤收盤收盤 漲跌漲跌漲跌漲跌BPS 收盤收盤收盤收盤 漲跌漲跌漲跌漲跌BPS 3年期年期年期年期 公債公債公債公債 0.8300 -0.5 1年年年年 0.9000 1 5年期年期年期年期 公債公債公債公債 1.0855 -1.05 2年年年年 0.9800 0 10年期年期年期年期 公債公債公債公債 1.6020 -0.68 趨勢圖 3年年年年 1.0800 -1 台台台台灣灣灣灣市市市市場場場場 20年期年期年期年期 公債公債公債公債 2.1400 0 5年年年年 1.2900 -1 趨勢圖 2年期年期年期年期 公債公債公債公債 0.6841 -2.37 3年年年年 1.2945 -1.37 5年期年期年期年期 公債公債公債公債 1.6790 -2.78 5年年年年 1.7860 -1.78 10年期年期年期年期 公債公債公債公債 2.1871 -1.50 趨勢圖 10年年年年 2.2985 -1.65 美美美美國國國國市市市市場場場場 30年年年年期期期期 公債公債公債公債 2.7563 -1.65 趨勢圖 5年期年期年期年期 公債公債公債公債 0.0300 -0.50 日日日日本本本本市市市市場場場場 10年期年期年期年期 公債公債公債公債 0.3290 0.40 趨勢圖 主要主要主要主要 貨幣貨幣貨幣貨幣 收盤收盤收盤收盤 前日收盤前日收盤前日收盤前日收盤 漲跌漲跌漲跌漲跌 USD/TWD 31.766 31.761 0.005 USD/JPY 119.48 120.67 -1.19 EUR/USD 1.2156 1.2152 0.0004 利率市場利率市場利率市場利率市場 昨日昨日昨日昨日(%)(%)(%)(%) 前日前日前日前日(%)(%)(%)(%) 隔夜拆款利率隔夜拆款利率隔夜拆款利率隔夜拆款利率 0.388 0.388 今日重點摘要今日重點摘要今日重點摘要今日重點摘要 貨幣 資 金趨 緊 台債 新 年 快 樂 美債 中 長 券 持 續 強 勢 固定收益處商品行情2014/12/31 2 of 5 公債附條件交易牌告利率公債附條件交易牌告利率公債附條件交易牌告利率公債附條件交易牌告利率---- 天期天期天期天期 9 20 30 RP 0.50 0.51 0.52 RS 0.62 0.63 0.64 公司債附條件交易公司債附條件交易公司債附條件交易公司債附條件交易---- 天期天期天期天期 30 61 90 RP 0.59 0.60 0.61 RS - - - 人民幣人民幣人民幣人民幣債附條件交易債附條件交易債附條件交易債附條件交易---- 天期天期天期天期 30 61 90 180 RP 2.70 2.80 2.90 3.00 RS -- -- -- -- 全球股價指數全球股價指數全球股價指數全球股價指數 收盤收盤收盤收盤 漲跌漲跌漲跌漲跌 %%%% 道瓊工業指數道瓊工業指數道瓊工業指數道瓊工業指數 17983.07 -55.16 -0.31% S&P500 2080.35 -10.22 -0.49% NASDAQ 4777.44 -29.47 -0.61% 費城半導體指數費城半導體指數費城半導體指數費城半導體指數 690.99 -4.09 -0.59% 英國英國英國英國FTSE 6547.00 -86.51 -1.30% 法國法國法國法國CAC 4245.54 -72.39 -1.68% 德國德國德國德國DAX 9805.55 -121.58 -1.22% 日經日經日經日經225 17450.77 -279.07 -1.57% 香港恆生香港恆生香港恆生香港恆生 23501.10 -272.08 -1.14% 台灣加權台灣加權台灣加權台灣加權 9268.43 -17.85 -0.19% 固定收益處商品行情2014/12/31 3 of 5 資料來源資料來源資料來源資料來源: Thomson Reuters 國內債券市場國內債券市場國內債券市場國內債券市場 十年期走勢圖 美國債券市場美國債券市場美國債券市場美國債券市場 十年期走勢圖 美國十年期債券走勢圖美國十年期債券走勢圖美國十年期債券走勢圖美國十年期債券走勢圖11.522.533.544.555.562005/1/12005/4/12005/7/12005/10/12006/1/12006/4/12006/7/12006/10/12007/1/12007/4/12007/7/12007/10/12008/1/12008/4/12008/7/12008/10/12009/1/12009/4/12009/7/12009/10/12010/1/12010/4/12010/7/12010/10/12011/1/12011/4/12011/7/12011/10/12012/1/12012/4/12012/7/12012/10/12013/1/12013/4/12013/7/12013/10/12014/1/12014/4/12014/7/12014/10/1 固定收益處商品行情2014/12/31 4 of 5 TTTTT 日本日本日本日本債債債債 券券券券 市場市場市場市場 十年期走勢圖 日本十年期債券走勢圖日本十年期債券走勢圖日本十年期債券走勢圖日本十年期債券走勢圖00.511.522.533.52005/1/12005/4/12005/7/12005/10/12006/1/12006/4/12006/7/12006/10/12007/1/12007/4/12007/7/12007/10/12008/1/12008/4/12008/7/12008/10/12009/1/12009/4/12009/7/12009/10/12010/1/12010/4/12010/7/12010/10/12011/1/12011/4/12011/7/12011/10/12012/1/12012/4/12012/7/12012/10/12013/1/12013/4/12013/7/12013/10/12014/1/12014/4/12014/7/12014/10/1 台灣台灣台灣台灣IRSIRSIRSIRS 市場市場市場市場 一年、二年、三年、五年IRS 走勢圖 新台幣利率交換走勢圖新台幣利率交換走勢圖新台幣利率交換走勢圖新台幣利率交換走勢圖00.511.522.533.52005/1/12005/4/12005/7/12005/10/12006/1/12006/4/12006/7/12006/10/12007/1/12007/4/12007/7/12007/10/12008/1/12008/4/12008/7/12008/10/12009/1/12009/4/12009/7/12009/10/12010/1/12010/4/12010/7/12010/10/12011/1/12011/4/12011/7/12011/10/12012/1/12012/4/12012/7/12012/10/12013/1/12013/4/12013/7/12013/10/12014/1/12014/4/12014/7/12014/10/1 固定收益處商品行情2014/12/31 5 of 5 美國美國美國美國IRSIRSIRSIRS 市場市場市場市場 二年、三年、五年、十年IRS 走勢圖 美元利率交換走勢圖美元利率交換走勢圖美元利率交換走勢圖美元利率交換走勢圖01234562005/1/12005/4/12005/7/12005/10/12006/1/12006/4/12006/7/12006/10/12007/1/12007/4/12007/7/12007/10/12008/1/12008/4/12008/7/12008/10/12009/1/12009/4/12009/7/12009/10/12010/1/12010/4/12010/7/12010/10/12011/1/12011/4/12011/7/12011/10/12012/1/12012/4/12012/7/12012/10/12013/1/12013/4/12013/7/12013/10/12014/1/12014/4/12014/7/12014/10/1二年期二年期二年期二年期三年期三年期三年期三年期五年期五年期五年期五年期十年期十年期十年期十年期