股指期货日报：利空消退股指反弹 IH基差小幅上行

请务必阅读最后重要事项 第0页 u 利空消退股指反弹 IH基差小幅上行 总结与操作建议： 周一股市高开高走，医药电商板块全天领涨两市，成今日反攻领头羊，带动市场全线上涨。沪指强势收复2800点，沪指报2815.11点，涨2.47%，创2016年3月以来单日最大涨幅，深成指报9160.62，涨幅2.8%创指报1581.93点，涨2.64%。 利空因素的消退、技术性超跌和抄底资金流入使得股市迎来强劲反弹，由此股指或结束本轮下跌转入箱体震荡格局。周一的反弹中权重股表现更为积极，沪深300和上证50涨幅较大。虽然中证500涨幅相对较弱，但对于反弹的持续性我们认为中证500更强。去杠杆对金融、地产以及一些重资产行业压力较重，业绩改善边际走弱。IH-IC的价差也长时间维持在历史高位，存在一定的回归压力。所以反弹过程中，IC的相对于IF和IH更具持续性。 评级：上涨 股指期货日报 Stock Index Future Daily Report 作者： 宏观与金融组 相阳 执业编号：F3009863 资格：CIIA 联系方式：010-68578169 / xiangyang@foundersc.com 成文时间：2020年11月8日星期日 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 请务必阅读最后重要事项 第1页 1、 行情回顾 开盘价最高价最低价收盘价结算价涨跌幅涨跌幅(结)振幅成交量持仓量持仓量变化沪深3003378.913459.323378.913459.182.802.397660154500IF当月3356.003443.003355.603439.803432.803.012.802.6323979.0030020-1943.00IF次月3330.003423.603330.003420.403413.602.882.672.83997.002376129.00IF当季3315.003410.003315.003407.003398.403.142.882.883588.0014686-195.00IF下季3306.203383.003302.203377.403371.802.862.692.47473.003279-49.00 开盘价最高价最低价收盘价结算价涨跌幅涨跌幅(结)振幅成交量持仓量持仓量变化上证502410.522471.802410.522471.292.862.552433336600IH当月2398.002455.002396.202454.402447.602.882.592.471499715911-828IH次月2396.002453.002392.202453.002443.802.772.392.56598100471IH当季2395.002449.602388.002449.602441.802.922.592.5919995688-355IH下季2389.002450.002385.002449.002442.802.852.592.742972077-5 开盘价最高价最低价收盘价结算价涨跌幅涨跌幅(结)振幅成交量持仓量持仓量变化中证5005007.215107.875007.215107.552.222.015293715900IC当月4991.605091.004988.005088.005076.002.592.352.081279023804-1838IC次月4936.405047.804936.405047.205030.402.692.352.285771583247IC当季4880.805004.404880.805001.404989.002.492.242.5416801503296IC下季4800.604895.004800.604895.004885.402.502.291.984264183120 2.23771.72623.27072.38702.06663.57233.33562.73301.71301.91753.31491.38231.59592.34282.23042.94731.44293.19541.43111.63632.04131.90351.11452.04833.36022.55891.55971.7748农林牧渔采掘化工钢铁有色金属电子家用电器食品饮料纺织服装轻工制造医药生物公用事业交通运输房地产商业贸易休闲服务综合建筑材料建筑装饰电气设备国防军工计算机传媒通信银行非银金融汽车机械设备各行业涨跌表现 数据来源：Wind、方正中期研究院 2、 基差走势 请务必阅读最后重要事项 第2页 -20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.002018-04-102018-05-102018-06-10IF基差走势近月远月当季下季 -20.00-10.000.0010.0020.0030.0040.0050.0060.002018-04-102018-05-102018-06-10IH基差走势近月远月当季下季 -50.000.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.002018-04-102018-05-102018-06-10IC基差走势近月远月当季下季 数据来源：Wind、方正中期研究院 3、 成交持仓情况 010000200003000040000280030003200340036003800IF成交IF总成交（右轴）沪深300 0100002000030000400005000060000300032003400360038004000IF持仓IF总持仓沪深300 请务必阅读最后重要事项 第3页 05000100001500020000250002200230024002500260027002800IH成交IH总成交（右轴）上证50 150001700019000210002300025000270002200230024002500260027002800IH持仓IH总持仓上证50 05000100001500020000250004600480050005200540056005800IC成交IC总成交（右轴）中证500 200002500030000350004000045000500004600480050005200540056005800IC持仓IC总持仓中证500 数据来源：Wind、方正中期研究院 4、 成交持仓情况 9,50010,00010,50011,00011,50012,00012,50013,000A50期指走势富时A50CN00.SGCN01.SGCN02.SGCN03.SG 0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%0200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,000A50交投分析成交量持仓量投机 数据来源：Wind、方正中期研究院 请务必阅读最后重要事项 第4页 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，仅作参考之用。方正中期研究院力求准确可靠，但对于信息的准确性及完备性不作任何保证，不管在何种情况下，本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目的、财务状况或需要，不能当作购买或出售报告中所提及的商品的依据。本报告未经方正中期研究院许可，不得转给其他人员，且任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任，方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权归方正中期所有。 行情预测说明： 涨：当周收盘价>上周收盘价； 跌：当周收盘价<上周收盘价； 震荡：（当周收盘价-上周收盘价）/上周收盘价的绝对值在0.5%以内； 联系方式： 方正中期期货研究院 地址：北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层 电话：010-85881117 传真：010-64636998 方正金融，正在你身边。