您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。[中信期货]:商品指数周报:农产品板块延续强劲势头,商品市场整体较平稳 - 发现报告
当前位置:首页/其他报告/报告详情/

商品指数周报:农产品板块延续强劲势头,商品市场整体较平稳

2018-04-04刘宾、王建伟中信期货如***
商品指数周报:农产品板块延续强劲势头,商品市场整体较平稳

投资咨询业务资格: 证监许可【2012】669号 量化组 刘宾 0755-83212741 liubin@citicsf.com 从业资格号F0231268 投资咨询号Z0000038 王建伟 021-60812992 wangjianwei@citicsf.com 从业资格号F3014595 投资咨询号Z0013229 联系人: 王炳瑜 021-60812989 wangbingyu@citicsf.com 从业资格号F3018918 邹天舒 021-60812993 zoutianshu@citicsf.com 从业资格号F3027249 陈舜尧 0755-82723054 chenshunyao@citicsf.com 从业资格号F3029712 肖璋瑜 0755-82723054 xiaozhangyu@citicsf.com 从业资格号F3034888 中信期货研究|商品指数周报(2018.04.02-2018.04.04) 2018-04-04 农产品板块延续强劲势头,商品市场整体较平稳 内容摘要 本周商品市场整体表现较为平稳,黑色建材与能源化工板块有小幅下行,其余板块均有所上涨,其中油脂油料与农产品板块涨幅尤为明显。指数方面,中信期货商品指数系列中除黑色建材指数与能源化工指数有所下行外,其他各大类指数均有所上涨。其中表现最好的为中信期货油脂油料指数,收于122.32点,上涨2.07%;表现最差的为中信期货黑色建材指数,收于101.86点,下跌0.92%。本周中信期货商品指数收于111.10点,上涨0.09%。 指数 本周收盘 本周涨跌 表现最好的品种 涨跌 表现最差的品种 涨跌 中信期货商品指数 111.10 0.09% DCE焦炭 3.65% DCE铁矿石 -2.85% 中信期货农产品指数 100.29 1.36% DCE豆一 2.63% CZCE棉花 -0.49% 中信期货油脂油料指数 122.32 2.07% DCE豆一 2.63% DCE棕榈油 1.61% 中信期货有色金属指数 187.93 0.32% SHFE铝 1.73% SHFE锌 -1.43% 中信期货贵金属指数 104.43 0.64% SHFE黄金 0.68% SHFE白银 0.58% 中信期货能源化工指数 154.21 -0.62% DCE焦炭 3.65% SHFE沥青 -3.56% 中信期货黑色建材指数 101.86 -0.92% DCE焦炭 3.65% DCE铁矿石 -2.85% 数据来源:Wind 中信期货研究部 中信期货研究|商品指数周报 2 / 11 一、 指数整体表现 本周商品市场整体表现较为平稳,黑色建材与能源化工板块有小幅下行,其余板块均有所上涨,其中油脂油料与农产品板块涨幅尤为明显。指数方面,中信期货商品指数系列中除黑色建材指数与能源化工指数有所下行外,其他各大类指数均有所上涨。其中表现最好的为中信期货油脂油料指数,收于122.32点,上涨2.07%;表现最差的为中信期货黑色建材指数,收于101.86点,下跌0.92%。其他大类指数,中信期货商品指数上涨0.09%;中信期货农产品指数上涨1.36%;中信期货有色金属指数上涨0.32%;中信期货贵金属指数上涨0.64%;中信期货能源化工指数下跌0.62%。 图1:中信期货商品指数系列本周收益 数据来源: Wind中信期货研究部 表1:中信期货商品指数系列历史表现 指数 本周收盘 上周收盘 本周涨幅 本月涨幅 今年以来涨幅 中信期货商品指数 111.10 111.00 0.09% 0.09% -5.19% 中信期货农产品指数 100.29 98.93 1.36% 1.36% 4.27% 中信期货油脂油料指数 122.32 119.82 2.07% 2.07% 8.74% 中信期货有色金属指数 187.93 187.32 0.32% 0.32% -6.82% 中信期货贵金属指数 104.43 103.76 0.64% 0.64% -3.75% 中信期货能源化工指数 154.21 155.16 -0.62% -0.62% -7.43% 中信期货黑色建材指数 101.86 102.80 -0.92% -0.92% -8.65% 数据来源:Wind 中信期货研究部 -1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%中信期货油脂油料指数中信期货农产品指数中信期货贵金属指数中信期货有色金属指数中信期货商品指数中信期货能源化工指数中信期货黑色建材指数 中信期货研究|商品指数周报 3 / 11 本月,中信期货商品指数系列中的各分类指数多数均有所上涨。其中,表现最好的为油脂油料指数,上涨2.07%,表现最差的为黑色建材指数,下跌0.92%。今年以来,中信期货商品指数系列中的各分类指数涨跌不一。其中,表现最好的为油脂油料指数,上涨8.72%,表现最差的为黑色建材指数,下跌8.65%。 图2:中信期货商品指数系列日度收益 数据来源: Wind中信期货研究部 从中信期货商品指数系列各分类指数的日度表现来看,本周三个交易日各大类板块指数涨跌不一。其中周一除黑色建材指数与能源化工指数有所下跌外,其他各大类指数均有所上涨。周二仅贵金属指数上涨明显,周三农产品板块表现强劲。 其中,中信期货黑色建材指数、有色金属指数、能源化工指数的每日涨跌幅度要略高于其他分类指数,农产品指数的每日涨跌幅度相对较低。 二、 分类指数表现 1.1中信期货商品指数 本周,中信期货商品指数收于111.10点,上涨0.09%。指数包含的品种涨跌不一,其中表现最好的品种为焦炭,上涨3.65%,表现最差的品种为铁矿石,下跌2.85%。 -0.01-0.00500.0050.010.0150.022018/4/22018/4/32018/4/4中信期货商品指数中信期货农产品指数中信期货油脂油料指数中信期货有色金属指数中信期货贵金属指数中信期货能源化工指数中信期货黑色建材指数 中信期货研究|商品指数周报 4 / 11 图3:中信期货商品指数各品种表现 图4:中信期货商品指数历史走势 数据来源:Wind 中信期货研究部 数据来源:Wind 中信期货研究部 表2:中信期货商品指数品种信息 选入商品 最新权重 主力合约 本周收益率 DCE豆粕 6.43% M1809.DCE 2.04% DCE豆油 2.55% Y1809.DCE 2.29% DCE棕榈油 2.78% P1809.DCE 1.61% DCE塑料 4.24% L1805.DCE -0.33% DCE焦炭 9.25% J1805.DCE 3.65% DCE聚丙烯 3.23% PP1805.DCE 1.16% DCE铁矿石 7.63% I1805.DCE -2.85% SHFE铜 10.76% CU1805.SHF 0.20% SHFE锌 3.19% ZN1806.SHF -1.43% SHFE镍 4.57% NI1807.SHF 0.55% SHFE黄金 4.88% AU1806.SHF 0.68% SHFE白银 4.24% AG1806.SHF 0.58% SHFE螺纹钢 17.28% RB1810.SHF -2.17% SHFE橡胶 2.77% RU1809.SHF -2.59% CZCE白糖 3.54% SR809.CZC -0.02% CZCE棉花 2.14% CF809.CZC -0.49% CZCE PTA 3.47% TA809.CZC -0.59% CZCE甲醇 3.23% MA805.CZC -1.82% CZCE菜粕 3.85% RM809.CZC 1.93% 数据来源:Wind 中信期货研究部 -4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%DCE焦炭DCE豆油DCE豆粕CZCE菜粕DCE棕榈油DCE聚丙烯SHFE黄金SHFE白银SHFE镍SHFE铜CZCE白糖DCE塑料CZCE棉花CZCE PTASHFE锌CZCE甲醇SHFE螺纹钢SHFE橡胶DCE铁矿石808590951001051101151201251302017/3/282017/4/132017/4/272017/5/122017/5/262017/6/132017/6/272017/7/112017/7/252017/8/82017/8/222017/9/52017/9/192017/10/102017/10/242017/11/72017/11/212017/12/52017/12/192018/1/32018/1/172018/1/312018/2/142018/3/72018/3/212018/4/4中信期货商品指数 中信期货研究|商品指数周报 5 / 11 1.2中信期货农产品指数 本周,中信期货农产品指数收于100.29点,上涨1.36%。所包含的品种多数有所上涨,其中表现最好的品种为豆一,上涨2.63%,表现最差的品种为棉花,下跌0.49%。 图5:中信期货农产品指数各品种表现 图6:中信期货农产品指数历史走势 数据来源:Wind 中信期货研究部 数据来源:Wind 中信期货研究部 表3:中信期货农产品指数品种信息 选入商品 最新权重 主力合约 本周收益率 DCE豆粕 21.71% M1809.DCE 2.04% DCE豆油 8.79% Y1809.DCE 2.29% DCE棕榈油 10.09% P1809.DCE 1.61% DCE鸡蛋 3.68% JD1805.DCE 1.42% DCE玉米 10.79% C1809.DCE 0.91% DCE豆一 9.14% A1805.DCE 2.63% CZCE白糖 12.53% SR809.CZC -0.02% CZCE棉花 7.09% CF809.CZC -0.49% CZCE菜粕 14.03% RM809.CZC 1.93% CZCE菜油 2.15% OI809.CZC 1.69% 数据来源:Wind 中信期货研究部 -1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%9192939495969798991001012017/3/282017/4/132017/4/272017/5/122017/5/262017/6/132017/6/272017/7/1