信用债异常成交跟踪

摘要

根据Wind数据，折价成交个券中，“24六民01”债券估值价格偏离幅度较大。净价上涨成交个券中，“H3万科01”估值价格偏离程度靠前。净价上涨成交二永债中，“22交行二级资本债02B”估值价格偏离幅度较大；净价上涨成交商金债中，“26农行TLAC非资本债03B(BC)”估值价格偏离幅度靠前。成交收益率高于5%的个券中，地产债排名靠前。

信用债估值收益变动主要分布在[-5,0)区间。非金信用债成交期限主要分布在2至3年，其中0.5年内品种折价成交占比最高；二永债成交期限主要分布在4至5年，其中3至4年品种折价成交占比最高。分行业看，轻工制造行业的债券平均估值价格偏离最大。

风险提示

1. 统计数据偏差或遗漏：报告基于CFETS、交易所债券成交数据进行统计，或与当日撮合成交结果存在一定偏差，也存在因统计时间造成数据遗漏的可能。
2. 高估值个券出现信用风险：估值价格偏离较大的个券，需关注其主体资质变化。

特别声明

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