宏观金融数据日报

宏观金融数据日报

市场概况：

• 货币市场： 央行上周五开展4633亿元7天期逆回购和1000亿流回顾元隔夜逆回购，当日6040亿元逆回购到期，单日净回笼407亿元。银行间市场资金面有所缓解，DR001加权平均利率为1.4303%，DR007加权平均利率为1.4377%。税期将至，后续流动性需关注七天期逆回购操作。
• 债券市场： 1年期国债收益率下跌1.275BP至1.2115%，5年期国债收益率下跌1.16BP至3.5000%，10年期国债收益率下跌0.90BP至1.6765%。10年期美债收益率上涨0.28BP至4.9428%。
• 股票市场： A股主要指数集体上涨，沪深300上涨1.06%至4507.4，上证50上涨0.58%至2860.8，中证500上涨1.89%至7799.6，中证1000上涨1.84%至7687.6。电子、房地产等板块领涨，食品饮料、银行等板块领跌。成交额达2.09万亿元。
• 海外市场： 日本央行宣布加息25个基点至1.25%，符合市场预期，但未释放更鹰派指引。富时罗素对富时国A50指数进行季度审核，纳入中微公司、生益科技，剔除牧原股份、万华化学。

关键数据：

• 货币市场：DR001 -4.28BP，DR007 -1.16BP；SHBOR 3M 0.00BP，LPR 5年 0.00BP。
• 债券市场：1年期国债 -1.275BP，5年期国债 -1.16BP，10年期国债 -0.90BP，10年期美债 +0.28BP。
• 股票市场：沪深300 +1.06%，上证50 +0.58%，中证500 +1.89%，中证1000 +1.84%。
• 海外市场：日本央行加息25个基点，富时罗素国A50指数调整。

研究结论：

• 短期股指承压格局恐将延续，主要受美伊局势、中东地缘紧张及10年期美债收益率高位影响。
• 税期流动性需关注央行七天期逆回购操作。
• A股市场短期内或维持震荡，成长股估值受压制。

期货市场：

• 股指期货升贴水：IF升水5.61%-6.90%，IH升水2.90%-5.93%，IC升水7.49%-8.69%，IM升水8.88%-9.49%。

免责声明： 本报告不构成个人投资建议，投资者需自行判断意见或建议是否符合其特定状况，据此投资，责任自负。本报告仅向特定客户推送，未经授权许可，入市需谨慎。