先锋期货期权日报

目录

1. 上交所期权
   • 上证50ETF
     • 基本信息：成交量740655手，持仓量873386手，看涨/看跌成交量比1.14，隐含波动率16.16%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率14.0%。
   • 华泰柏瑞沪深300ETF
     • 基本信息：成交量803551手，持仓量743435手，看涨/看跌成交量比1.15，隐含波动率19.02%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率18.8%。
   • 南方中证500ETF
     • 基本信息：成交量1666645手，持仓量963092手，看涨/看跌成交量比0.85，隐含波动率29.26%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率46.7%。
   • 华夏上证科创板50ETF
     • 基本信息：成交量1790728手，持仓量1856999手，看涨/看跌成交量比0.83，隐含波动率42.19%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率30.9%。
   • 易方达上证科创板50ETF
     • 基本信息：成交量274403手，持仓量390676手，看涨/看跌成交量比0.96，隐含波动率42.63%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率70.6%。
2. 深交所期权
   • 嘉实沪深300ETF
     • 基本信息：成交量74957手，持仓量144669手，看涨/看跌成交量比1.53，隐含波动率22.12%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率30.0%。
   • 易方达创业板ETF
     • 基本信息：成交量1691171手，持仓量1355905手，看涨/看跌成交量比1.09，隐含波动率39.1%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率19.0%。
   • 嘉实中证500ETF
     • 基本信息：成交量181136手，持仓量243732手，看涨/看跌成交量比0.82，隐含波动率30.64%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率21.1%。
   • 易方达深证100ETF
     • 基本信息：成交量88416手，持仓量65769手，看涨/看跌成交量比0.94，隐含波动率38.11%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率52.2%。
3. 中金所期权
   • 沪深300
     • 基本信息：成交量94478手，持仓量103795手，看涨/看跌成交量比1.37，隐含波动率20.01%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率8.44%。
   • 中证1000
     • 基本信息：成交量431075手，持仓量236873手，看涨/看跌成交量比1.03，隐含波动率31.43%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率18.4%。
   • 上证50
     • 基本信息：成交量40709手，持仓量44572手，看涨/看跌成交量比1.6，隐含波动率16.48%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率38.8%。
4. 郑商所期权
   • 白糖
     • 基本信息：成交量87942手，持仓量200178手，看涨/看跌成交量比3.63，隐含波动率14.88%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率544%。
   • 棉花
     • 基本信息：成交量162866手，持仓量186062手，看涨/看跌成交量比1.15，隐含波动率13.93%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率651%。
   • 精对苯二甲酸（PTA）
     • 基本信息：成交量146366手，持仓量76040手，看涨/看跌成交量比1.17，隐含波动率37.27%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率240%。
   • 甲醇
     • 基本信息：成交量632237手，持仓量301059手，看涨/看跌成交量比0.81，隐含波动率49.42%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率175%。
   • 菜籽粕
     • 基本信息：成交量161890手，持仓量126694手，看涨/看跌成交量比2.04，隐含波动率21.96%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率239%。
   • 动力煤
     • 基本信息：成交量0手，持仓量0手，看涨/看跌成交量比非数字，隐含波动率0%。
     • 无风险套利：无。
   • 花生
     • 基本信息：成交量49563手，持仓量76106手，看涨/看跌成交量比1.28，隐含波动率14.6%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率663%。
   • 菜籽油
     • 基本信息：成交量46741手，持仓量55642手，看涨/看跌成交量比1.16，隐含波动率19.62%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率448%。
   • 对二甲苯（PX）
     • 基本信息：成交量66570手，持仓量38852手，看涨/看跌成交量比1.07，隐含波动率41.74%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率936%。
   • 烧碱
     • 基本信息：成交量87087手，持仓量69295手，看涨/看跌成交量比2.59，隐含波动率28.43%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率477%。
   • 短纤
     • 基本信息：成交量1538手，持仓量1494手，看涨/看跌成交量比1.75，隐含波动率27.31%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率429%。
   • 纯碱
     • 基本信息：成交量155202手，持仓量195492手，看涨/看跌成交量比2.98，隐含波动率31.99%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率312%。
   • 尿素
     • 基本信息：成交量21006手，持仓量40013手，看涨/看跌成交量比2.14，隐含波动率19.33%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率57.3%。
   • 锰硅
     • 基本信息：成交量37453手，持仓量61060手，看涨/看跌成交量比1.5，隐含波动率15.94%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率294%。
   • 硅铁
     • 基本信息：成交量61746手，持仓量72202手，看涨/看跌成交量比1.69，隐含波动率23.57%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率239%。
   • 苹果
     • 基本信息：成交量24347手，持仓量24809手，看涨/看跌成交量比2.03，隐含波动率21.59%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率1431%。
   • 红枣
     • 基本信息：成交量25333手，持仓量64855手，看涨/看跌成交量比1.76，隐含波动率26.52%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率153%。
   • 玻璃
     • 基本信息：成交量182421手，持仓量161855手，看涨/看跌成交量比2.86，隐含波动率29.27%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率699%。
   • 瓶片
     • 基本信息：成交量33手，持仓量673手，看涨/看跌成交量比正无穷大，隐含波动率16.69%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率946%。
   • 丙烯
     • 基本信息：成交量133手，持仓量212手，看涨/看跌成交量比0.43，隐含波动率42.12%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率1225%。
5. 大商所期权
   • 豆粕
     • 基本信息：成交量173695手，持仓量236098手，看涨/看跌成交量比1.42，隐含波动率18.75%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率1300%。
   • 玉米
     • 基本信息：成交量111218手，持仓量342272手，看涨/看跌成交量比1.06，隐含波动率10.75%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率856%。
   • 铁矿石
     • 基本信息：成交量196392手，持仓量136737手，看涨/看跌成交量比1.18，隐含波动率20.01%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率31.2%。
   • 液化石油气
     • 基本信息：成交量67317手，持仓量36548手，看涨/看跌成交量比1.18，隐含波动率59.98%。
     • 无风险套利：最低年化收益率2.81%。
   • 线性低密度聚乙烯（LLDPE）
     • 基本信息：成交量51752手，持仓量52812手，看涨/看跌成交量比0.74，隐含波动率51.22%。
     • 无风险套利：最低年化收益率8.44%。
   • 聚氯乙烯（PVC）
     • 基本信息：成交量570759手，持仓量327546手，看涨/看跌成交量比1.09，隐含波动率37.42%。
     • 无风险套利：最低年化收益率15.6%。
   • 聚丙烯（PP）
     • 基本信息：成交量53622手，持仓量52325手，看涨/看跌成交量比0.6，隐含波动率48.69%。
     • 无风险套利：最低年化收益率5.35%。
   • 棕榈油
     • 基本信息：成交量318522手，持仓量144405手，看涨/看跌成交量比1.23，隐含波动率31.08%。
     • 无风险套利：最低年化收益率11.7%。
   • 豆一
     • 基本信息：成交量133816手，持仓量150968手，看涨/看跌成交量比1.45，隐含波动率19.04%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率713%。
   • 豆二
     • 基本信息：成交量127460手，持仓量76891手，看涨/看跌成交量比1.6，隐含波动率23.46%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率6.35%。
   • 豆油
     • 基本信息：成交量26559手，持仓量39144手，看涨/看跌成交量比1.76，隐含波动率16.98%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率845%。
   • 乙二醇
     • 基本信息：成交量1024426手，持仓量367027手，看涨/看跌成交量比0.84，隐含波动率66.13%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率4.34%。
   • 苯乙烯
     • 基本信息：成交量935312手，持仓量271114手，看涨/看跌成交量比0.92，隐含波动率59.75%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率2.50%。
   • 鸡蛋
     • 基本信息：成交量330356手，持仓量245646手，看涨/看跌成交量比1.65，隐含波动率22.09%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率20.1%。
   • 玉米淀粉
     • 基本信息：成交量25196手，持仓量63789手，看涨/看跌成交量比1.24，隐含波动率11.91%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率2.31%。
   • 生猪
     • 基本信息：成交量62204手，持仓量86888手，看涨/看跌成交量比1.47，隐含波动率23.99%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率1.55%。
   • 原木
     • 基本信息：成交量1684手，持仓量11326手，看涨/看跌成交量比1.01，隐含波动率12.05%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率2.70%。
   • 纯苯
     • 基本信息：成交量10989手，持仓量6320手，看涨/看跌成交量比0.97，隐含波动率58.71%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率4.45%。
   • 焦煤
     • 基本信息：成交量930843手，持仓量444235手，看涨/看跌成交量比0.77，隐含波动率52.95%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率7.50%。
6. 上期所期权
   • 铜
     • 基本信息：成交量245172手，持仓量91300手，看涨/看跌成交量比1.23，隐含波动率21.7%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率0.76%。
   • 橡胶
     • 基本信息：成交量26553手，持仓量38563手，看涨/看跌成交量比1.44，隐含波动率22.13%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率0.74%。
   • 黄金
     • 基本信息：成交量229720手，持仓量109960手，看涨/看跌成交量比1.17，隐含波动率31.64%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率0.63%。
   • 铝
     • 基本信息：成交量92872手，持仓量72310手，看涨/看跌成交量比1.22，隐含波动率13.43%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率1.05%。
   • 锌
     • 基本信息：成交量91271手，持仓量47732手，看涨/看跌成交量比0.88，隐含波动率22.33%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率0.84%。
   • 白银
     • 基本信息：成交量517204手，持仓量178283手，看涨/看跌成交量比1.19，隐含波动率54.66%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率0.54%。
   • 螺纹钢
     • 基本信息：成交量89499手，持仓量306262手，看涨/看跌成交量比1.39，隐含波动率12.82%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率5.02%。
   • 合成橡胶
     • 基本信息：成交量88094手，持仓量31165手，看涨/看跌成交量比1.12，隐含波动率45.17%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率1.25%。
   • 铅
     • 基本信息：成交量14207手，持仓量10788手，看涨/看跌成交量比1.96，隐含波动率18.26%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率1.36%。
   • 镍
     • 基本信息：成交量106250手，持仓量69228手，看涨/看跌成交量比1.96，隐含波动率26.4%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率0.64%。
   • 锡
     • 基本信息：成交量77936手，持仓量23472手，看涨/看跌成交量比0.64，隐含波动率30.85%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率0.54%。
   • 氧化铝
     • 基本信息：成交量115009手，持仓量84965手，看涨/看跌成交量比2.17，隐含波动率22.22%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率3.82%。
   • 铸造铝合金
     • 基本信息：成交量674手，持仓量1879手，看涨/看跌成交量比2.22，隐含波动率17.61%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率1.04%。
   • 沥青
     • 基本信息：成交量158542手，持仓量104158手，看涨/看跌成交量比0.89，隐含波动率55.83%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率1.55%。
   • 纸浆
     • 基本信息：成交量33502手，持仓量43109手，看涨/看跌成交量比1.25，隐含波动率18.61%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率1.73%。
   • 双胶纸
     • 基本信息：成交量1187手，持仓量1106手，看涨/看跌成交量比0.38，隐含波动率9.65%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率1.97%。
   • 燃油
     • 基本信息：成交量535325手，持仓量132671手，看涨/看跌成交量比1.76，隐含波动率54.72%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率1.57%。
7. 上期能源期权
   • 原油
     • 基本信息：成交量73218手，持仓量39216手，看涨/看跌成交量比1.07，隐含波动率65.95%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率0.72%。
8. 广交所期权
   • 工业硅
     • 基本信息：成交量95162手，持仓量81311手，看涨/看跌成交量比1.38，隐含波动率18.07%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率1.09%。
   • 碳酸锂
     • 基本信息：成交量268834手，持仓量88447手，看涨/看跌成交量比0.92，隐含波动率47.03%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率1.18%。
   • 多晶硅
     • 基本信息：成交量94444手，持仓量68410手，看涨/看跌成交量比1.66，隐含波动率36.28%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率0.76%。
   • 铂
     • 基本信息：成交量355手，持仓量2048手，看涨/看跌成交量比2.35，隐含波动率52.54%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率0.87%。
   • 钯
     • 基本信息：成交量85手，持仓量441手，看涨/看跌成交量比4，隐含波动率47.56%。
     • 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
     • 无风险套利：最低年化收益率0.85%。
9. 免责声明
   • 公司对信息的准确性和完整性不做保证，不承担法律责任。
   • 报告内容仅供参考，不构成投资建议。
10. 公司简介
    • 先锋期货有限公司成立于1993年，是中国成立最早的期货公司之一，拥有商品期货、金融期货、资产管理及投资咨询业务资格。
    • 公司优势：稳定高效的交易系统，全面的信息中介和研发服务。
11. 分析师信息
    • 分析师：曾维国，从业资格号：F3 0 2 1 2 3 6，投资咨询从业证书号：Z0013499，邮箱：zengwg@xfqh.cn。