宏观金融数据日报

核心观点与关键数据

• 市场行情概览：昨日A股市场整体震荡下行，主要指数均收跌，其中上证指数跌0.43%，深证成指跌0.77%，创业板指跌0.49%，万得全A跌0.76%，两市成交额降至1.66万亿元。行业板块表现分化，公用事业、银行、非银金融等板块上涨，农林牧渔、基础化工等板块下跌。
• 海外市场动态：美伊紧张局势升级推动国际油价走高，布伦特原油价格升至每桶101美元以上；美国10年期国债收益率升至4.85%附近，为2023年10月以来的最高水平。美伊局势反复叠加美债高企，对全球成长股估值形成压制。
• 资金面情况：央行开展30亿元7天期逆回购操作，单日净投放30亿元。银行间市场资金面有所收紧，DR001和DR007加权平均利率小幅回升至1.41%上方，但市场资金供求总体均衡，市场情绪保持稳定。
• 期货市场表现：IF、IH、IC、IM期货主力合约均收跌，其中IF跌0.39%，IH跌0.21%，IC跌2.76%，IM跌4.70%。IF和IH持仓量略有增加，IC和IM持仓量下降。

研究结论

• 短期股指承压的格局恐将延续，主要受美伊局势反复和美债收益率高企的影响。
• 市场资金面总体均衡，央行公开市场操作对资金面的实际影响有限。
• 期货市场情绪稳定，但短期波动仍需关注。

升贴水情况

• IF升贴水：当月合约升水6.21%，下月合约升水7.58%，当季合约升水7.81%，下季合约升水7.16%。
• IH升贴水：当月合约升水11.46%，下月合约升水9.88%，当季合约升水0E67.82%，下季合约升水0E67.82%。
• 1C升贴水：当月合约升水7.09%，下月合约升水10.64%，当季合约升水10.82%，下季合约升水10.37%。
• IM升贴水：当月合约升水8.27%，下月合约升水11.67%，当季合约升水12.03%，下季合约升水11.69%。

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