宏观金融数据日报

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市场概况：

• 央行公开市场操作：昨日央行开展50亿元7天期逆回购，同时开展3590亿元隔夜逆回购，当日8330亿元逆回购到期，单日净回笼4690亿元。银行间市场资金面有所缓解，DR001加权平均利率回落至1.35%上方，DR007加权平均利率回落至1.38%上方。
• 股指表现：沪深300下跌0.3%至4611.4，上证50上涨0.17%至2941.8，中证500下跌1.18%至7858.5，中证1000下跌1.02%至7691.4。行业板块涨多跌少，农林牧渔、商贸零售、银行、传媒、美容护理板块涨幅居前，电子、综合、电力设备、机械设备、煤炭板块跌幅居前。
• A股市场：整体震荡下行，上证指数微跌0.16%，创业板指与科创50分别下跌1.32%和2.19%，全市场成交额2.05万亿元。
• 经济数据：8月制造业PMI录得49.8%，较上月回升0.6个百分点，但仍位于荣枯线下方；非制造业商务活动指数持平于49.0%。

海外市场：

• 美伊局势升温：美伊冲突导致地缘政治风险上升，伦敦布伦特原油期货价格站上每桶90美元。
• 美债收益率高企：美伊局势反复叠加美债收益率高企，对全球成长类股票估值形成压制。

研究结论：

• 经济边际改善但基础不稳：经济虽出现边际改善，但全面复苏基础尚不稳固，结构分化依然明显。
• 股指短期承压：在此背景下，短期股指承压的格局恐将延续。

股指期货升贴水：

• IF升贴水：当月合约升水6.63%，下月合约升水6.69%，当季合约升水6.85%，下季合约升水6.59%。
• IH升贴水：当月合约升水9.65%，下月合约升水9.55%，当季合约升水7.98%，下季合约升水6.80%。
• IC升贴水：当月合约升水15.55%，下月合约升水11.82%，当季合约升水10.60%，下季合约升水16.66%。
• IM升贴水：当月合约升水12.94%，下月合约升水11.74%，当季合约升水11.57%，下季合约升水11.15%。

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