商品量化CTA周度跟踪

农产品板块：动量上升，铜截面偏空。长周期CTA动量与短周期截面差异收窄，豆粕持仓量上周收益（当月收益()大类信号强度供给需求库存-0.18 -0.85价差1.151.58大类暴加0.970.77上阔因子穗甲策略净值方面，上周供给因子上行上行1.15本周综合信号中周沿海进口到求端空头社内地生醇现货价格释放多头信号，价差端多头周收益()当月收益(3)类信号强度性秋韩价*利润大类累加0.04 -0.34当周因子强皮策略净值方面，上周库存因子走弱净值曲线子走高0本周综合信号空法工艺动力煤制浮法玻璃利润持续亏损，利润端空头，数据来源：wind：国投期货黑摄期贷上周收益()当月收益(3)大类信号强度0.15 0.60库存000-1.26价差大类累加-0.01-0.31策略净值方上周供给因子走强数据来源 vind。 回:期类国报期贷净值曲线。来自BHP和力拓的发货量下降，供多头。钢厂进口烧结用矿粉库存消费比下降，号维持多头，周收益()类信号强度供给需求库存-0.10价差0.08-0.2大类累加-0.10-0.08 思摄期黛净值曲线子下行0.1%，价差因子走强0.08%，，供给端信号由空头转为多拾升：价差端空头反馈减弱，猎号维持中性。