国投期货韩泽文对多只ETF期权进行了分析,主要考察了其价格、隐含波动率(IV)、持仓量PCR、主力月份skew指数等指标。
50ETF: 近期价格有所上涨,当月IV为15.91%,次月IV为16.52%,处于近1年和近2年的较高分位数水平,显示市场对50ETF未来价格波动预期较高。主力月份skew指数为107.35,偏度计算结果为1.16,表明看涨期权隐波高于看跌期权隐波,市场情绪偏向看涨。持仓量PCR为39%,显示多头持仓占比相对较高。
沪300ETF: 近期价格有所上涨,当月IV为14.47%,次月IV为15.19%,同样处于近1年和近2年的较高分位数水平。主力月份skew指数为110.80,偏度计算结果为1.16,市场情绪偏向看涨。持仓量PCR为32.90%,显示空头持仓占比相对较高。
深300ETF: 近期价格有所上涨,当月IV为18.40%,次月IV为18.02%,处于近1年和近2年的较高分位数水平。主力月份skew指数为107.48,偏度计算结果为1.12,市场情绪偏向看涨。持仓量PCR为79.50%,显示多头持仓占比相对较高。
沪中证500ETF: 近期价格有所上涨,当月IV为25.86%,次月IV为25.64%,处于近1年和近2年的较高分位数水平。主力月份skew指数为116.68,偏度计算结果为1.17,市场情绪偏向看涨。持仓量PCR为75.90%,显示多头持仓占比相对较高。
深中证500ETF: 近期价格有所上涨,当月IV为26.72%,次月IV为25.82%,处于近1年和近2年的较高分位数水平。主力月份skew指数为107.92,偏度计算结果为1.08,市场情绪偏向看涨。持仓量PCR为79.50%,显示多头持仓占比相对较高。
创业板ETF: 近期价格有所上涨,当月IV为39.73%,次月IV为38.19%,处于近1年和近2年的较高分位数水平。主力月份skew指数为151.36,偏度计算结果为1.51,市场情绪极度偏向看涨。持仓量PCR为86.50%,显示多头持仓占比极高。
深证100ETF: 近期价格有所上涨,当月IV为27.15%,次月IV为27.03%,处于近1年和近2年的较高分位数水平。主力月份skew指数为154.99,偏度计算结果为1.55,市场情绪极度偏向看涨。持仓量PCR为70%,显示多头持仓占比相对较高。
科创50ETF: 近期价格有所上涨,当月IV为49.77%,次月IV为47.78%,处于近1年和近2年的较高分位数水平。主力月份skew指数为101.64,偏度计算结果为1.02,市场情绪偏向看涨。持仓量PCR为80%,显示多头持仓占比相对较高。
科创板50ETF: 近期价格有所上涨,当月IV为50.52%,次月IV为47.67%,处于近1年和近2年的较高分位数水平。主力月份skew指数为102.42,偏度计算结果为1.02,市场情绪偏向看涨。持仓量PCR为80%,显示多头持仓占比相对较高。
300指数: 近期价格有所上涨,当月IV为18.15%,次月IV为18.19%,处于近1年和近2年的较高分位数水平。主力月份skew指数为108.33,偏度计算结果为1.08,市场情绪偏向看涨。持仓量PCR为54.60%,显示多头持仓占比相对较高。
1000指数: 近期价格有所上涨,当月IV为27.90%,次月IV为27.13%,处于近1年和近2年的较高分位数水平。主力月份skew指数为104.54,偏度计算结果为1.05,市场情绪偏向看涨。持仓量PCR为10%,显示空头持仓占比相对较高。
上证50指数: 近期价格有所上涨,当月IV为15.88%,次月IV为72.93%,处于近1年和近2年的较高分位数水平。主力月份skew指数为101.45,偏度计算结果为1.01,市场情绪偏向看涨。持仓量PCR为20%,显示空头持仓占比相对较高。