2026年8月5日银行间外汇远掉市场日评

今日美元/人民币中间价报6.7889，较上一个交易日下调28bp。各期限收盘价较上一交易日略微上行。ON来回成交在-4.9~-4.25之间；TN从-4.67买到过-4.57，后给回-4.62；SN成交在-14.03附近。1W成交在-32.4~-32.35之间；2W成交在-64；3W成交在-95.5。1S来回成交在-151~-146之间；2S成交在-293.5~-292.5之间；3S成交在-438.5附近。中长期限，6S成交在-927.9~-927之间；1Y成交在-1804附近。

Spread方面，2W3W成交在-31.5，3W1S成交在-50.6，36S成交在-487，56成交在-197、-197.5。

Tenor Days Swap (Mid) Forward(Mid) ΔSWAP PIPS
1W 7 -32 6.7471 0
2W 14 -64 6.7439 0
1M 33 -146 6.7357 4.8
2M 63 -289 6.7215 6
3M 92 -442 6.7062 -6.8
6M 194 -928 6.6575 9
9M 273 -1330 6.6173 8.76
1Y 365 -1809 6.5694 6
18M 550 -2700 6.4803 40
2Y 732 -3585 6.3918 65
3Y 1096 -5260 6.2243 110

CNY CENTRAL PARITY RATE 6.7889
CLOSING SPOT RATE 6.7503
USD/CNY Spread Ref.
2M 3M 6M 9M 1Y
1M -142.2 -295.2 -781.6 -1183.7 -1662.7
2M -153 -639.4 -1041.5 -1520.5
3M -486.4 -888.5 -1367.5
6M -402.1 -881.1
9M -479