股指期权日报

股指期权市场概况

期权成交量
2026年7月31日，主要股指期权成交量为：

• 上证50ETF期权：60.80万张
• 沪市沪深300ETF期权：80.55万张
• 沪市中证500ETF期权：178.96万张
• 深市深证100ETF期权：5.49万张
• 创业板ETF期权：221.35万张
• 上证50股指期权：3.11万张
• 沪市沪深300股指期权：10.93万张
• 中证1000股指期权：41.66万张

期权PCR
主要股指期权成交额及持仓量PCR数据如下（单位：无）：

• 上证50ETF期权：成交额PCR 0.63（环比-0.24），持仓量PCR 0.66（环比-0.02）
• 沪市沪深300ETF期权：成交额PCR 0.96（环比-0.51），持仓量PCR 0.73（环比-0.01）
• 沪市中证500ETF期权：成交额PCR 0.97（环比-0.94），持仓量PCR 0.91（环比+0.01）
• 深市深证100ETF期权：成交额PCR 0.81（环比-0.34），持仓量PCR 0.67（环比+0.08）
• 创业板ETF期权：成交额PCR 0.95（环比-0.99），持仓量PCR 0.73（环比+0.02）
• 上证50股指期权：成交额PCR 0.50（环比-0.39），持仓量PCR 0.72（环比+0.00）
• 沪市沪深300股指期权：成交额PCR 0.50（环比-0.69），持仓量PCR 0.68（环比+0.02）
• 中证1000股指期权：成交额PCR 0.85（环比-0.52），持仓量PCR 0.57（环比+0.00）

期权VIX
主要股指期权VIX数据如下（单位：%）：

• 上证50ETF期权：19.70%（环比-1.57%）
• 沪市沪深300ETF期权：22.75%（环比-1.94%）
• 沪市中证500ETF期权：35.27%（环比-3.74%）
• 深市深证100ETF期权：32.42%（环比-1.78%）
• 创业板ETF期权：45.79%（环比-0.99%）
• 上证50股指期权：19.81%（环比-1.43%）
• 沪市沪深300股指期权：22.95%（环比-1.61%）
• 中证1000股指期权：35.10%（环比-3.02%）

研究结论
当前股指期权市场整体成交量和成交额呈现波动趋势，PCR指标多数呈下降态势，显示市场避险情绪有所缓和；VIX指标普遍回调，反映市场波动率预期降低。中证500ETF期权及创业板ETF期权成交量、成交额PCR和VIX数值相对较高，显示其市场活跃度及波动率敏感性更强。