Equity Options Daily Report：金融期权全景数据

摘要 宏观金融与航运团队 【行情复盘】 作者：史伟澈从业资格证号：F03149448投资咨询证号：Z0023072联系方式：-- 今日A股受多重外围利空影响集体低开，日内全线走弱，沪指止步4连阳，仅半导体产业链少数板块逆势上涨，热点轮动速度明显加快。两市合计总成交额约1.9万亿元，较前一交易日继续缩量，创下阶段成交额新低，市场整体呈现普跌格局，全市场仅555只个股上涨，4940只个股下跌。 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号成文时间：2026年07月24日星期五 军工、银行板块全天活跃，兵装重组、军工装备概念持续走高，多股涨停；午后半导体设备板块拉升，算力芯片、先进封装概念先后震荡反弹。 【重要资讯】 1.长鑫科技将于下周一（7月27日）登陆科创板，今日市场针对新股炒作的观望情绪浓厚。 2.今日日韩股市大幅收跌：日经225指数收跌2.73%，报64611.15点；韩国KOSPI指数收跌5.69%，报6693.16点，头部科技企业跌幅显著。隔夜美股集体收跌，科技七巨头指数单日下跌4.8%，市值合计蒸发约7670亿至7970亿美元，为去年4月以来最大降幅；主要指数中，道琼斯跌0.97%，标普500跌1.21%，纳斯达克综合指数跌2.15%，下跌主要由特斯拉业绩不及预期、谷歌上调资本支出预期引发市场担忧导致。 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 3.中东局势升级，美国称将全面升级对伊朗的打击，叠加沙特油轮遇袭，国际原油价格大幅上涨，引发市场对全球通胀反弹、美联储重启加息的担忧；美国10年期国债收益率盘中突破4.71%，达到2025年1月以来最高水平，进一步压制全球成长股估值。 4.大摩发布报告警告，AI驱动的半导体存储行业狂欢接近拐点，内存合同价格预计将于第四季度见顶，当前存储制造商的盈利上调动能已经从92%的峰值回落至77%。 5.近期证监会召开系列座谈会释放维稳信号，提出将多措并举引导中长期资金入市、规范量化交易，同时呼吁行业机构加大逆周期布局；随后中国诚通、中国国新将继续增持相关股票及ETF，多家险资也表态将加大权益配置比例，“政策底”信号获得确认。 【市场逻辑】 短期驱动层面：今日市场下跌主要受外部负面情绪传导，中东地缘冲突升级推升油价与通胀预期、美债收益率走高压制成长股估值、 海外科技巨头暴跌带动全球风险偏好下降，叠加A股前期短期反弹后上方抛压较大，增量资金不足引发缩量下跌。 结构层面：半导体板块获得资金逆势布局，一方面长鑫科技上市临近、全球半导体设备行业景气度持续上行，多家A股半导体企业半年报业绩亮眼，产业逻辑清晰；另一方面当前板块估值经过调整后性价比凸显，机构普遍看好AI上游硬件环节的长期机会，资金提前 期货研究院 布局。 情绪层面：受外围扰动叠加新股上市临近，场内观望情绪浓厚，存量博弈特征明显，资金偏向防御，仅机构共识明确的高景气细分领域获得资金支撑。 【策略建议】 当前市场外围不确定性较高，短期波动率预期抬升，可考虑以下策略方向： 对于持有现货多头的投资者，可通过买入认沽期权对冲市场短期下行风险，锁定已有收益。 对于认为短期市场将维持区间震荡、波动率上行的投资者，可考虑构建宽跨式价差策略，赚取波动率上升收益。 长期看好市场的投资者，可在当前位置通过卖出虚值认沽期权的方式，降低建仓成本，同时获得权利金收益。 目录 一、各交易所期权汇总.............................................................................................................................2二、50ETF期权(510050).........................................................................................................................3三、沪300ETF期权(510300)....................................................................................................................4四、深300ETF期权(159919)....................................................................................................................6五、沪深300股指期权(000300)...............................................................................................................7六、中证1000股指期权(000852).............................................................................................................9七、500ETF期权(510500).....................................................................................................................10八、创业板ETF期权(159915).................................................................................................................12九、深500ETF期权(159922)..................................................................................................................13十、深100ETF期权(159901)..................................................................................................................14十一、上证50股指期权(000016)...........................................................................................................16十二、华夏科创50ETF期权(588000)......................................................................................................17十三、易方达科创50ETF期权(588080)..................................................................................................18 一、各交易所期权汇总 资料来源：方正中期研究院 二、50ETF期权(510050) 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 三、沪300ETF期权(510300) 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 四、深300ETF期权(159919) 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 五、沪深300股指期权(000300) 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 六、中证1000股指期权(000852) 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 七、500ETF期权(510500) 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 请务必阅读最后重要事项 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 八、创业板ETF期权(159915) 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 九、深500ETF期权(159922) 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 十、深100ETF期权(159901) 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 请务必阅读最后重要事项 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 十一、上证50股指期权(000016) 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 十二、华夏科创50ETF期权(588000) 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 十三、易方达科创50ETF期权(588080) 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 请务必阅读最后重要事项 资料来源：同花顺,方正中期研究院 资料来源：同花顺,方正中期研究院 本报告中的信息均源于公开资料，方正中期期货研究院对信息的准确性及完备性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关，方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权仅为方正中期期货研究院所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布，如引用、转载、刊发，须注明出处为方正中期期货有限公司。