国投期货韩泽文分析了2026年7月14日至16日50ETF、沪300ETF、深300ETF、沪中证500ETF、深中证500ETF、创业板ETF、深证100ETF、科创50ETF、科创板50ETF、300指数、1000指数和上证50指数的期权市场情况。报告显示，大部分ETF和指数的当月合约距离到期还剩4天或1天，当月IV和次月IV均处于较高水平，近1年和近2年的分位数均超过80%，表明市场波动率预期较高。其中，科创50ETF、深证100ETF和300指数的波动率预期尤为显著。报告还分析了各ETF和指数的期限结构，多数呈现倒挂状态，显示短期波动率高于长期。此外，报告考察了各ETF和指数的平值IV日内走势，多数呈现波动率走高的趋势。最后，报告分析了各ETF和指数的持仓量PCR和成交量，部分ETF的持仓量PCR接近或超过50%，显示市场情绪较为激进。
