股指期权市场概况
期权成交量
2026年7月15日，主要股指期权成交量为：
- 上证50ETF期权：101.27万张
- 沪市沪深300ETF期权：98.21万张
- 沪市中证500ETF期权：216.62万张
- 深市深证100ETF期权：19.73万张
- 创业板ETF期权：248.95万张
- 上证50股指期权：5.67万张
- 沪市沪深300股指期权：16.30万张
- 中证1000股指期权：53.46万张
期权PCR
主要股指期权成交额及持仓量PCR数据如下（单位：无）：
- 上证50ETF期权：成交额PCR 0.51（环比-0.38），持仓量PCR 0.66（环比+0.03）
- 沪市沪深300ETF期权：成交额PCR 0.76（环比-0.30），持仓量PCR 0.78（环比+0.01）
- 沪市中证500ETF期权：成交额PCR 1.60（环比+0.13），持仓量PCR 0.90（环比-0.03）
- 深市深证100ETF期权：成交额PCR 2.05（环比+1.05），持仓量PCR 0.94（环比+0.02）
- 创业板ETF期权：成交额PCR 0.93（环比-0.18），持仓量PCR 0.81（环比+0.00）
- 上证50股指期权：成交额PCR 0.40（环比-0.33），持仓量PCR 0.65（环比+0.02）
- 沪市沪深300股指期权：成交额PCR 0.58（环比-0.14），持仓量PCR 0.71（环比+0.02）
- 中证1000股指期权：成交额PCR 1.13（环比-0.24），持仓量PCR 0.66（环比+0.01）
期权VIX
主要股指期权VIX数据如下（单位：%）：
- 上证50ETF期权：19.34%（环比-0.22%）
- 沪市沪深300ETF期权：21.58%（环比-0.34%）
- 沪市中证500ETF期权：30.50%（环比+0.38%）
- 深市深证100ETF期权：30.36%（环比-0.82%）
- 创业板ETF期权：40.28%（环比-0.18%）
- 上证50股指期权：19.44%（环比-0.64%）
- 沪市沪深300股指期权：20.90%（环比-0.39%）
- 中证1000股指期权：29.40%（环比+0.80%）
研究结论
- 成交量：创业板ETF期权成交量最高（248.95万张），中证500ETF期权次之（216.62万张），股指期权成交量相对较低。
- PCR：深证100ETF期权成交额PCR最高（2.05），中证500ETF期权次高（1.60）；多数期权PCR环比下降，显示市场避险情绪有所缓和。
- VIX：创业板ETF期权VIX最高（40.28%），中证500ETF期权次高（30.50%）；多数股指期权VIX环比下降，但中证500和中证1000VIX上升，反映部分市场波动率预期增加。
