融资融券日报：沪指下跌 两融上升
敬请参阅最后一页重要声明 证券研究报告 第 1 页 共 6 页 证券研究报告 融资融券日报 沪指下跌 两融上升 2017.10.13 苏培海（分析师） 姜好幸（研究助理） 电话：020-88836117 电话：020-37392936 邮箱：suph@gzgzhs.com.cn 邮箱：jiang.haoxing@gzgzhs.com.cn 执业编号：A1310515120001 执业编号：A1310117070001 主要观点： 沪深两市股指双双小幅低开，沪指全天基本在平盘线下方运行，尾盘出现一波行情，但最终未能翻红，深指早盘、尾盘较强但午后出现一波跳水，最终微跌收盘。创指走势与深指类似。截至收盘，沪指下跌0.06%，报收3386点；深成指下跌0.05%，报收11307点；创业板下跌0.08%，报收1899点。两市交易额4815.37亿元。从盘面上看，国防军工、钢铁、家用电器等板块涨幅居前。概念方面，航母指数涨幅居前，稀土永磁指数跌幅居前。沪股通净流出3.87亿，深股通净流入9.01亿。昨日沪深两市成交量较上一交易日有明显缩量，资金多数出逃高位品种，而低位的前期强势股则得到资金青睐，市场情绪趋于谨慎，防御性板块启动。建议投资者谨慎持仓，密切关注业绩估值双支撑的蓝筹股。 两融方面，两融余额9,949.87亿元，较前一交易上升3.40亿元。其中融资余额9,902.25亿元，净流入1.78亿元。目前市场上风险偏好基本持平，融资融券余额上升。 主要数据： 个股方面，昨日融资余额增加比例居前的标的股票有郑煤机(31.26%),京威股份(22.38%),安凯客车(11.59%),厦门港务(9.99%),恒宝股份(8.28%)。融资余额减少比例居前的则有山西焦化(-13.09%),福建高速(-12.65%),桂冠电力(-12.62%),海康威视(-10.86%),航民股份(-9.62%)。 行业方面，上一交易日行业整体呈现融资净流入态势，融资规模增加最多的行业有汽车(20302.21万元),计算机(14595.69万元),房地产(14146.93万元)。融资规模减少最多的行业有非银金融(-27818.96万元),有色金属(-20679.11万元),电子(-20230.75万元)。 风险提示 市场波动超出预期的风险；融资融券市场发展不及预期的风险。 上证指数走势 两融余额走势（单位：亿元） 融资融券余额 9,949.87 融资余额 9,902.25 融券余额 47.63 广证恒生宏观策略公众号 3,3003,3203,3403,3603,3803,400 敬请参阅最后一页重要声明 证券研究报告 第 2 页 共 6 页 图表1：昨日融资净买入1.78亿元 图表2：昨日融券净卖出1.52亿元 资料来源：Wind，广证恒生 资料来源：Wind，广证恒生 图表3：行业融资净买入情况（单位：万元） 资料来源：wind，广证恒生 7,5008,0008,5009,0009,50010,00010,50001002003004005006007008009006/56/136/216/297/77/177/258/28/108/188/289/59/139/219/29融资买入额融资卖出额融资余额283032343638404244464850520246810121406/0506/1306/2106/2907/0707/1707/2508/0208/1008/1808/2809/0509/1309/2109/29融券卖出额融券偿还额融券余额-40,000.00-30,000.00-20,000.00-10,000.000.0010,000.0020,000.0030,000.00汽车计算机房地产通信商业贸易食品饮料建筑材料国防军工传媒钢铁机械设备化工农林牧渔轻工制造休闲服务交通运输医药生物公用事业纺织服装综合家用电器银行采掘电气设备建筑装饰电子有色金属非银金融 敬请参阅最后一页重要声明 证券研究报告 第 3 页 共 6 页 图表4：上一交易日融资余额变化前10个股 排名 证券代码 证券简称 增速%（）（）（）（%） 证券代码 证券简称 增速% 1 601717.SH 郑煤机 31.26 600740.SH 山西焦化 -13.09 2 002662.SZ 京威股份 22.38 600033.SH 福建高速 -12.65 3 000868.SZ 安凯客车 11.59 600236.SH 桂冠电力 -12.62 4 000905.SZ 厦门港务 9.99 002415.SZ 海康威视 -10.86 5 002104.SZ 恒宝股份 8.28 600987.SH 航民股份 -9.62 6 000829.SZ 天音控股 8.22 002179.SZ 中航光电 -8.54 7 600022.SH 山东钢铁 7.66 600498.SH 烽火通信 -7.92 8 600119.SH 长江投资 6.93 000963.SZ 华东医药 -7.2 9 000899.SZ 赣能股份 6.22 600392.SH 盛和资源 -6.31 10 601231.SH 环旭电子 6.12 601601.SH 中国太保 -5.52 资料来源：wind，广证恒生 图表5：上一交易日两融标的股票涨跌前10名 排名 证券代码 证券简称 涨幅%（%） 证券代码 证券简称 涨幅% 1 000786.SZ 北新建材 6.51 0564.HK 郑煤机 -7.77 2 002104.SZ 恒宝股份 6.45 600740.SH 山西焦化 -7.66 3 1336.HK 新华保险 6.31 002268.SZ 卫士通 -6.20 4 600690.SH 青岛海尔 5.54 002355.SZ 兴民智通 -4.17 5 600038.SH 中直股份 5.08 000762.SZ 西藏矿业 -3.98 6 601933.SH 永辉超市 5.06 600515.SH 海航基础 -3.85 7 603000.SH 人民网 5.01 002091.SZ 江苏国泰 -3.80 8 000868.SZ 安凯客车 4.75 600773.SH 西藏城投 -3.78 9 000768.SZ 中航飞机 4.68 600392.SH 盛和资源 -3.77 10 601877.SH 正泰电器 4.64 002310.SZ 东方园林 -3.52 资料来源：wind，广证恒生 敬请参阅最后一页重要声明 证券研究报告 第 4 页 共 6 页 图表6：两融标的股票资金流入、流出前10名 排名 资金流入前10名 资金流出前10名 证券代码 证券简称 净流入资金（单位：万元） 证券代码 证券简称 净流入位：万元） 1 601318.SH 中国平安 134,495.26 000413.SZ 东旭光电 -38,142.99 2 000651.SZ 格力电器 45,515.83 601288.SH 农业银行 -31,535.41 3 600050.SH 中国联通 30,813.82 002230.SZ 科大讯飞 -21,420.07 4 600690.SH 青岛海尔 25,778.63 600392.SH 盛和资源 -19,944.69 5 600036.SH 招商银行 22,094.50 600797.SH 浙大网新 -18,450.37 6 601336.SH 新华保险 17,327.89 000792.SZ 盐湖股份 -17,587.13 7 000768.SZ 中航飞机 16,741.09 600490.SH 鹏欣资源 -17,431.08 8 000725.SZ 京东方A 16,328.88 000063.SZ 中兴通讯 -15,477.12 9 000050.SZ 深天马A 15,990.04 002460.SZ 赣锋锂业 -15,328.85 10 601166.SH 兴业银行 15,932.27 601328.SH 交通银行 -15,160.92 资料来源：wind，广证恒生 敬请参阅最后一页重要声明 证券研究报告 第 5 页 共 6 页 团队成员简介： 宏观策略团队长，副首席分析师：苏培海 浙江大学化学工程与工艺学士，中山大学岭南学院MBA（金融方向），三年化工行业咨询经历，2013年加入广证恒生。 宏观研究员：王永健 华东师范大学金融与环境科学双学士，金融硕士。2016年开始从事宏观经济研究，目前主要研究方向为宏观经济增长和流动性变化。 策略研究员：姜好幸 新加坡国立大学经济学硕士，本科毕业于中山大学化学系。曾担任新加坡国立大学房地产研究院研究助理，研究涉猎中国，新加坡中产阶级化，城市发展，政府和社会资本合作等领域。具有“理工科+经济学”复合学术背景和国内外研究经历，擅长从国内外不同视角挖掘主题投资机会。重点关注行业配置，主题研究。 港股研究员：朱俊谦 （香港恒生派驻） 英国伦敦大学学院经济和统计学士，2014-2016年于香港恒生银行投资产品及顾问服务部任职, 2016年派驻广证恒生, 具备中、港、海外三地投资分析视野经验，主要研究方向：港股市场研究，沪深港通等研究。 机构销售团队: 区域 姓名 移动电话 电子邮箱 华北机构销售 张岚 (86)18601241803 zhanglan@gzgzhs.com.cn 褚颖 (86)13552097069 chuy@gzgzhs.com.cn 上海机构销售 王静 (86)18930391061 wjing@gzgzhs.com.cn 广深机构销售 步娜娜 (86)18320711987 bunn@gzgzhs.com.cn 吴昊 (86)15818106172 wuhao@gzgzhs.com.cn 战略与拓展部 李文晖 (86)13632319881 liwh@gzgzhs.com.cn 姚澍 (86)15899972126 yaoshu@gzgzhs.com.cn
