国投期货韩泽文对多只ETF期权进行了分析,主要考察了其价格、隐含波动率(IV)、期限结构、偏度、持仓量PCR等指标。
50ETF 近期价格有所上涨,当月合约IV处于历史高位,次月合约IV也较高,期限结构较为平坦,偏度指标显示看涨期权溢价较高,持仓量PCR显示多头持仓占比高。近一年和近两年当月IV分位数均处于较高水平。
沪300ETF 近期价格有所波动,当月合约IV处于历史高位,次月合约IV也较高,期限结构较为平坦,偏度指标显示看涨期权溢价较高,持仓量PCR显示多头持仓占比高。近一年和近两年当月IV分位数均处于较高水平。
深300ETF 近期价格有所波动,当月合约IV处于历史高位,次月合约IV也较高,期限结构较为平坦,偏度指标显示看涨期权溢价较高,持仓量PCR显示多头持仓占比高。近一年和近两年当月IV分位数均处于较高水平。
沪中证500ETF 近期价格有所下跌,当月合约IV处于历史较高水平,次月合约IV也处于较高水平,期限结构较为平坦,偏度指标显示看涨期权溢价较高,持仓量PCR显示空头持仓占比高。近一年和近两年当月IV分位数均处于较高水平。
深中证500ETF 近期价格有所下跌,当月合约IV处于历史较高水平,次月合约IV也处于较高水平,期限结构较为平坦,偏度指标显示看涨期权溢价较高,持仓量PCR显示多头持仓占比高。近一年和近两年当月IV分位数均处于较高水平。
创业板ETF 近期价格有所下跌,当月合约IV处于历史较高水平,次月合约IV也处于较高水平,期限结构较为平坦,偏度指标显示看涨期权溢价较高,持仓量PCR显示多头持仓占比高。近一年和近两年当月IV分位数均处于较高水平。
深证100ETF 近期价格有所下跌,当月合约IV处于历史较高水平,次月合约IV也处于较高水平,期限结构较为平坦,偏度指标显示看涨期权溢价较高,持仓量PCR显示多头持仓占比高。近一年和近两年当月IV分位数均处于较高水平。
科创50ETF 近期价格有所上涨,当月合约IV处于历史较高水平,次月合约IV也处于较高水平,期限结构较为平坦,偏度指标显示看涨期权溢价较高,持仓量PCR显示多头持仓占比高。近一年和近两年当月IV分位数均处于较高水平。
科创板50ETF 近期价格有所上涨,当月合约IV处于历史较高水平,次月合约IV也处于较高水平,期限结构较为平坦,偏度指标显示看涨期权溢价较高,持仓量PCR显示多头持仓占比高。近一年和近两年当月IV分位数均处于较高水平。
300指数 近期价格有所波动,当月合约IV处于历史高位,次月合约IV也处于较高水平,期限结构较为平坦,偏度指标显示看涨期权溢价较高,持仓量PCR显示多头持仓占比高。近一年和近两年当月IV分位数均处于较高水平。
1000指数 近期价格有所下跌,当月合约IV处于历史较高水平,次月合约IV也处于较高水平,期限结构较为平坦,偏度指标显示看涨期权溢价较高,持仓量PCR显示空头持仓占比高。近一年和近两年当月IV分位数均处于较高水平。
上证50指数 近期价格有所波动,当月合约IV处于历史高位,次月合约IV也处于较高水平,期限结构较为平坦,偏度指标显示看涨期权溢价较高,持仓量PCR显示多头持仓占比高。近两年当月IV分位数均处于较高水平。
总体而言, 多只ETF期权近期IV处于历史高位,期限结构较为平坦,偏度指标显示看涨期权溢价较高,持仓量PCR显示多头持仓占比高,市场情绪较为乐观。