国投期货韩泽文对50ETF、沪300ETF、深300ETF、沪中证500ETF、深中证500ETF、创业板ETF、深证100ETF、科创50ETF、科创板50ETF、300指数、1000指数和上证50指数的期权市场进行了分析。
50ETF： 近期价格上涨，当月合约距离到期还剩75天，当月IV为83.80%，处于近1年和近2年分位数高位，次月IV为81.80%，也处于近1年和近2年分位数高位，显示市场波动率较高。主力月份skew指数为82.67，显示看涨期权隐波高于看跌期权隐波。
沪300ETF： 近期价格上涨，当月合约距离到期还剩80.70天，当月IV为96.70%，处于近1年和近2年分位数高位，次月IV为96.70%，也处于近1年和近2年分位数高位，显示市场波动率较高。主力月份skew指数为100.94，显示看涨期权隐波高于看跌期权隐波。
深300ETF： 近期价格上涨，当月合约距离到期还剩83.50天，当月IV为99.10%，处于近1年和近2年分位数高位，次月IV为92.00%，也处于近1年和近2年分位数高位，显示市场波动率较高。主力月份skew指数为79.77，显示看涨期权隐波高于看跌期权隐波。
沪中证500ETF、深中证500ETF、创业板ETF、深证100ETF、科创50ETF、科创板50ETF： 以上ETF均显示近期价格波动，当月合约距离到期天数不等，当月IV和次月IV均处于近1年和近2年分位数高位，显示市场波动率较高。主力月份skew指数多数显示看涨期权隐波高于看跌期权隐波。
300指数、1000指数、上证50指数： 以上指数均显示近期价格波动，当月合约距离到期天数不等，当月IV和次月IV均处于近1年和近2年分位数高位，显示市场波动率较高。主力月份skew指数多数显示看涨期权隐波高于看跌期权隐波。
总体而言， 各主要ETF和指数期权市场波动率近期处于高位，看涨期权隐波普遍高于看跌期权隐波，显示市场看涨情绪较浓。
