国债期货持仓日报2026年6月17日
成交概要
- T2609：收盘价9.040，成交量84,764手，成交额924亿元，持仓量353,192手，持仓保证金77.04亿元。
- TF2609：收盘价10.627，成交量69,607手，成交额740亿元，持仓量202,253手，持仓保证金27.40亿元。
- TL2609：收盘价11.390，成交量89,584手，成交额1,019亿元，持仓量177,716手，持仓保证金31.67亿元。
- TS2609：收盘价10.258，成交量40,381手，成交额828亿元，持仓量75,147手，持仓保证金-5.87亿元。
- 整体趋势：各合约成交量及持仓量均出现下降，显示市场活跃度减弱，资金流出明显。
净持仓情况
- TS：前五持仓主要集中在中信期货、国泰君安等机构，整体持仓占比下降。
- TF：持仓集中度较低，前五持仓占比不足10%。
- T：持仓分布相对分散，中信期货、国泰君安仍为前十大持仓机构。
- TL：持仓集中度较高，中信期货、国泰君安等机构占据主导地位。
两年期国债期货持仓情况
- 2609合约：中信期货、国泰君安为前两大持仓机构，持仓量分别增加1,519手和-1,959手。
- 2612合约：持仓量整体下降，前五席位总持仓减少4,510手。
- 趋势：机构持仓趋于分散，中信期货、国泰君安等机构减仓明显。
五年期国债期货持仓情况
- 2609合约：中信期货、东证期货为前两大持仓机构，持仓量分别增加1,519手和3,612手。
- 2612合约：持仓量整体下降，前五席位总持仓减少14,135手。
- 趋势：市场资金流出，持仓集中度略有提升。
十年期国债期货持仓情况
- 2609合约：中信期货、东证期货为前两大持仓机构，持仓量分别增加1,525手和1,947手。
- 2612合约：持仓量整体下降，前五席位总持仓减少15,933手。
- 趋势：机构持仓趋于分散，中信期货、东证期货等机构减仓明显。
三十年期国债期货持仓情况
- 2609合约：中信期货、国泰君安为前两大持仓机构，持仓量分别减少5,534手和393手。
- 2612合约：持仓量整体下降，前五席位总持仓减少10,161手。
- 趋势：市场资金流出，持仓集中度略有提升。
研究结论
- 各期限国债期货合约持仓量及成交量均出现下降，显示市场资金流出，活跃度减弱。
- 机构持仓趋于分散，中信期货、国泰君安等机构减仓明显，市场情绪偏谨慎。
- 短期国债期货（TS）持仓集中度较高，中长期国债期货（TF、T、TL）持仓分布相对分散。
- 整体趋势显示，市场资金对国债期货的配置需求下降，未来或面临调整压力。
