戴维斯双击策略本周超额收益3.83%

戴维斯双击组合

• 策略核心：以较低市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率提高后卖出，实现EPS和PE的“双击”。
• 回测表现（2010-2017年）：年化收益26.45%，超额基准21.08%，7个完整年度超额收益均超11%。
• 近期表现（截至2026-06-18）：累计绝对收益47.87%，超额中证500指数31.69%，本周超额3.83%。

净利润断层组合

• 策略核心：选取业绩超预期（净利润惊喜）且盈余公告后首个交易日股价出现明显跳空的股票，构建等权组合。
• 回测表现（2010年至今）：年化收益32.06%，超额基准27.91%。
• 近期表现：本年累计绝对收益41.43%，超额基准指数25.25%，本周超额收益3.10%。

沪深300增强组合

• 策略核心：基于投资者偏好因子（GARP型、成长型、价值型）构建增强组合，包括PBROE因子（估值低且盈利能力强）和PEG因子（价值被低估且成长可靠）。
• 回测表现：历史超额收益稳定，但本年相对沪深300指数超额收益为-4.09%（本周-3.50%，本月-3.63%）。

风险提示

• 模型基于历史数据，存在失效风险；市场风格变化可能影响策略效果。