01 智能指标信号汇总
智能指标是由广发期货研究所研究开发的一套技术指标分析体系，包括均线、价格变化速率、偏离力度、多周期共振、波动率、价格形态等技术指标，以品种的加权（指数）数据为基础进行趋势分析。趋势星级是基于以上技术指标信号的综合评分，分数区间为[-5，5]，评分越高看涨趋势越强烈，评分越低看跌趋势越强烈。持仓量分析分为增加、平稳、减少三种情况，成交量分析分为活跃、平稳两种情况。
02 CTA策略跟踪表现
CTA策略是基于均线排列系统的趋势跟踪策略，可在日K线、小时K线、分钟K线不同级别运行，通过捕捉对应级别的趋势行情获利。策略模型信号包括开仓、止损价、移动止损、移动止盈、平仓，也包括仓位管理。子策略根据不同时间周期设计，包括中长、中短、短周期以及多周期组合等。投资范围包括期货市场全品种。近一周CTA策略累计收益率3.787%，本周收益率-3.30%；多因子策略累计收益率23.28%，本周收益率0.30%。按子策略分析，多周期组合子策略收益率-0.26%，短趋势子策略收益率-3.04%；按交易品种分析，盈利前二为白银0.72%，黄金0.13%；亏损前三为碳酸锂-1.07%，鸡蛋-0.62%，PVC -0.38%。
03 多因子策略跟踪表现
多因子策略是以多维度相关性构建的策略，以皮尔逊相关系数公式计算多个维度席位净持仓与品种价格之间的相关系数以及波动率，以相关系数、波动率等多个因子构建RCMS多因子策略模型。投资周期为中长期，以日度席位持仓数据、日度品种收盘价数据为基础，大部分品种的持仓周期为1个月至一年。投资范围包括期货市场全品种。截至本周末，策略持有空头品种菜籽粕、沪铅；已平仓品种沪镍、生猪；无持有多头品种。本周策略收益0.3%，其中盈利品种为沪铅0.97%，菜籽粕0.24%；亏损品种为沪镍-0.92%。
