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先锋期货期权日报

2026-06-01 曾维国先锋期货 Man💗

上交所期权
- 上证50ETF
  - 基本信息：成交量662968手，持仓量1210332手，看涨/看跌成交量比1.26，加权平均隐含波动率17.41%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率10.2%。
- 华泰柏瑞沪深300ETF
  - 基本信息：成交量819479手，持仓量902321手，看涨/看跌成交量比1.08，加权平均隐含波动率18.91%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率10.7%。
- 南方中证500ETF
  - 基本信息：成交量1410054手，持仓量1059056手，看涨/看跌成交量比0.85，加权平均隐含波动率26.86%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率19.2%。
- 华夏上证科创板50ETF
  - 基本信息：成交量2175388手，持仓量1596884手，看涨/看跌成交量比1.03，加权平均隐含波动率47.71%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率43.1%。
- 易方达上证科创板50ETF
  - 基本信息：成交量369613手，持仓量338291手，看涨/看跌成交量比0.79，加权平均隐含波动率48.8%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率39.5%。
深交所期权
- 嘉实沪深300ETF
  - 基本信息：成交量118845手，持仓量163335手，看涨/看跌成交量比1.36，加权平均隐含波动率20.39%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率28.7%。
- 易方达创业板ETF
  - 基本信息：成交量1754675手，持仓量1165619手，看涨/看跌成交量比1.12，加权平均隐含波动率32.79%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率13.5%。
- 嘉实中证500ETF
  - 基本信息：成交量182289手，持仓量251544手，看涨/看跌成交量比0.88，加权平均隐含波动率27.54%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率24.6%。
- 易方达深证100ETF
  - 基本信息：成交量60426手，持仓量66048手，看涨/看跌成交量比0.25，加权平均隐含波动率37.78%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率34.3%。
中金所期权
- 沪深300
  - 基本信息：成交量86262手，持仓量115611手，看涨/看跌成交量比1.44，加权平均隐含波动率17.24%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率10.7%。
- 中证1000
  - 基本信息：成交量299015手，持仓量266210手，看涨/看跌成交量比1.23，加权平均隐含波动率26.07%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率8.04%。
- 上证50
  - 基本信息：成交量24530手，持仓量54716手，看涨/看跌成交量比1.25，加权平均隐含波动率17.78%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率10.7%。
郑商所期权
- 白糖
  - 基本信息：成交量127931手，持仓量179786手，看涨/看跌成交量比3.09，加权平均隐含波动率12.94%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率103%。
- 棉花
  - 基本信息：成交量197049手，持仓量183497手，看涨/看跌成交量比2.73，加权平均隐含波动率17.51%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率323%。
- 精对苯二甲酸（PTA）
  - 基本信息：成交量495387手，持仓量236603手，看涨/看跌成交量比1.05，加权平均隐含波动率31.16%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率319%。
- 甲醇
  - 基本信息：成交量425607手，持仓量277752手，看涨/看跌成交量比0.97，加权平均隐含波动率33.24%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率315%。
- 菜籽粕
  - 基本信息：成交量94516手，持仓量181882手，看涨/看跌成交量比2.83，加权平均隐含波动率17.57%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率217%。
- 动力煤
  - 基本信息：成交量0手，持仓量0手，看涨/看跌成交量比非数字，加权平均隐含波动率0%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率无。
- 花生
  - 基本信息：成交量20892手，持仓量77878手，看涨/看跌成交量比2.23，加权平均隐含波动率11.38%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率14.2%。
- 菜籽油
  - 基本信息：成交量46778手，持仓量30584手，看涨/看跌成交量比2.22，加权平均隐含波动率21.09%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率145%。
- 对二甲苯（PX）
  - 基本信息：成交量12277手，持仓量21274手，看涨/看跌成交量比2.01，加权平均隐含波动率27.88%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率94.5%。
- 烧碱
  - 基本信息：成交量174170手，持仓量189358手，看涨/看跌成交量比2.47，加权平均隐含波动率33.34%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率339%。
- 短纤
  - 基本信息：成交量2709手，持仓量9134手，看涨/看跌成交量比0.64，加权平均隐含波动率27.26%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率297%。
- 纯碱
  - 基本信息：成交量248130手，持仓量183125手，看涨/看跌成交量比2.51，加权平均隐含波动率26.55%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率203%。
- 尿素
  - 基本信息：成交量39550手，持仓量81750手，看涨/看跌成交量比3.26，加权平均隐含波动率24.75%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率167%。
- 锰硅
  - 基本信息：成交量59968手，持仓量88882手，看涨/看跌成交量比2.38，加权平均隐含波动率19.95%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率184%。
- 硅铁
  - 基本信息：成交量68024手，持仓量56852手，看涨/看跌成交量比3.43，加权平均隐含波动率22.59%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率150%。
- 苹果
  - 基本信息：成交量8461手，持仓量31100手，看涨/看跌成交量比1.42，加权平均隐含波动率22.97%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率18.1%。
- 红枣
  - 基本信息：成交量38264手，持仓量45092手，看涨/看跌成交量比4.23，加权平均隐含波动率26.25%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率206%。
- 玻璃
  - 基本信息：成交量347128手，持仓量286224手，看涨/看跌成交量比2.31，加权平均隐含波动率25.32%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率221%。
- 瓶片
  - 基本信息：成交量486手，持仓量2559手，看涨/看跌成交量比0.7，加权平均隐含波动率30.12%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率387%。
- 丙烯
  - 基本信息：成交量228手，持仓量859手，看涨/看跌成交量比1.04，加权平均隐含波动率29.2%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率191%。
大商所期权
- 豆粕
  - 基本信息：成交量150361手，持仓量307868手，看涨/看跌成交量比1.75，加权平均隐含波动率16.72%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率3.05%。
- 玉米
  - 基本信息：成交量114025手，持仓量406317手，看涨/看跌成交量比2.39，加权平均隐含波动率11.57%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率3.72%。
- 铁矿石
  - 基本信息：成交量85121手，持仓量87331手，看涨/看跌成交量比0.89，加权平均隐含波动率17.72%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率1.89%。
- 液化石油气
  - 基本信息：成交量7792手，持仓量8569手，看涨/看跌成交量比1.22，加权平均隐含波动率33.28%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率2.51%。
- 线性低密度聚乙烯（LLDPE）
  - 基本信息：成交量12918手，持仓量9571手，看涨/看跌成交量比1.68，加权平均隐含波动率24.35%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率3.15%。
- 聚氯乙烯（PVC）
  - 基本信息：成交量252552手，持仓量89251手，看涨/看跌成交量比3.7，加权平均隐含波动率23.01%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率5.05%。
- 聚丙烯（PP）
  - 基本信息：成交量14749手，持仓量19190手，看涨/看跌成交量比0.56，加权平均隐含波动率26.02%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率2.00%。
- 棕榈油
  - 基本信息：成交量226793手，持仓量90589手，看涨/看跌成交量比4.36，加权平均隐含波动率20.09%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率2.42%。
- 豆一
  - 基本信息：成交量167011手，持仓量141117手，看涨/看跌成交量比1.06，加权平均隐含波动率19.56%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率5.52%。
- 豆二
  - 基本信息：成交量24012手，持仓量33868手，看涨/看跌成交量比2.4，加权平均隐含波动率14.8%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率2.72%。
- 豆油
  - 基本信息：成交量82631手，持仓量56827手，看涨/看跌成交量比4.42，加权平均隐含波动率14.22%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率2.25%。
- 乙二醇
  - 基本信息：成交量39971手，持仓量33359手，看涨/看跌成交量比2.33，加权平均隐含波动率27.69%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率2.98%。
- 苯乙烯
  - 基本信息：成交量337646手，持仓量99806手，看涨/看跌成交量比1.26，加权平均隐含波动率28.96%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率2.54%。
- 鸡蛋
  - 基本信息：成交量755504手，持仓量257593手，看涨/看跌成交量比1.53，加权平均隐含波动率27.73%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率1.61%。
- 玉米淀粉
  - 基本信息：成交量34961手，持仓量85459手，看涨/看跌成交量比2.53，加权平均隐含波动率13.11%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率7.51%。
- 生猪
  - 基本信息：成交量67079手，持仓量129753手，看涨/看跌成交量比2.16，加权平均隐含波动率28.95%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率6.88%。
- 原木
  - 基本信息：成交量5294手，持仓量8415手，看涨/看跌成交量比1.31，加权平均隐含波动率15.69%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率4.80%。
- 纯苯
  - 基本信息：成交量1082手，持仓量2243手，看涨/看跌成交量比1.19，加权平均隐含波动率32.55%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率4.79%。
- 焦煤
  - 基本信息：成交量819758手，持仓量216391手，看涨/看跌成交量比2.8，加权平均隐含波动率46.45%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率1.31%。
上期所期权
- 铜
  - 基本信息：成交量72722手，持仓量69188手，看涨/看跌成交量比1.47，加权平均隐含波动率20.1%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率0.57%。
- 橡胶
  - 基本信息：成交量37814手，持仓量55165手，看涨/看跌成交量比2.25，加权平均隐含波动率22.34%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率0.70%。
- 黄金
  - 基本信息：成交量58820手，持仓量15476手，看涨/看跌成交量比1.76，加权平均隐含波动率24.65%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率0.42%。
- 铝
  - 基本信息：成交量52027手，持仓量85768手，看涨/看跌成交量比1.41，加权平均隐含波动率15.46%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率0.48%。
- 锌
  - 基本信息：成交量22574手，持仓量25426手，看涨/看跌成交量比1.26，加权平均隐含波动率15.36%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率0.47%。
- 白银
  - 基本信息：成交量274820手，持仓量64697手，看涨/看跌成交量比1.09，加权平均隐含波动率50.52%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率0.32%。
- 螺纹钢
  - 基本信息：成交量74662手，持仓量150981手，看涨/看跌成交量比1.29，加权平均隐含波动率11.62%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率2.21%。
- 合成橡胶
  - 基本信息：成交量40563手，持仓量16530手，看涨/看跌成交量比2.28，加权平均隐含波动率32.03%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率1.06%。
- 铅
  - 基本信息：成交量6768手，持仓量7537手，看涨/看跌成交量比0.69，加权平均隐含波动率14.52%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率0.71%。
- 镍
  - 基本信息：成交量67982手，持仓量49716手，看涨/看跌成交量比1.94，加权平均隐含波动率24.77%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率0.52%。
- 锡
  - 基本信息：成交量72388手，持仓量19697手，看涨/看跌成交量比2.7，加权平均隐含波动率36.27%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率0.62%。
- 氧化铝
  - 基本信息：成交量83072手，持仓量85048手，看涨/看跌成交量比3.07，加权平均隐含波动率28.55%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率1.45%。
- 铸造铝合金
  - 基本信息：成交量573手，持仓量1317手，看涨/看跌成交量比1.12，加权平均隐含波动率14.92%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率0.59%。
- 沥青
  - 基本信息：成交量32807手，持仓量28111手，看涨/看跌成交量比0.78，加权平均隐含波动率29.46%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率1.06%。
- 纸浆
  - 基本信息：成交量27478手，持仓量30924手，看涨/看跌成交量比1.15，加权平均隐含波动率17.52%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率2.28%。
- 双胶纸
  - 基本信息：成交量185手，持仓量1095手，看涨/看跌成交量比2.36，加权平均隐含波动率15.34%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率3.02%。
- 燃油
  - 基本信息：成交量67451手，持仓量71421手，看涨/看跌成交量比1.36，加权平均隐含波动率40.57%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率0.71%。
上期能源期权
- 原油
  - 基本信息：成交量96035手，持仓量56092手，看涨/看跌成交量比1.13，加权平均隐含波动率58.95%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率1.12%。
广交所期权
- 工业硅
  - 基本信息：成交量188392手，持仓量100683手，看涨/看跌成交量比2.36，加权平均隐含波动率27.35%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率9.07%。
- 碳酸锂
  - 基本信息：成交量403243手，持仓量259240手，看涨/看跌成交量比1.04，加权平均隐含波动率46.77%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率5.78%。
- 多晶硅
  - 基本信息：成交量276723手，持仓量137717手，看涨/看跌成交量比2.35，加权平均隐含波动率52.5%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率47.9%。
- 铂
  - 基本信息：成交量312手，持仓量3011手，看涨/看跌成交量比2.47，加权平均隐含波动率46.97%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率0.80%。
- 钯
  - 基本信息：成交量84手，持仓量946手，看涨/看跌成交量比3.67，加权平均隐含波动率65.19%。
  - 波动率交易：不同月份卖出曲线在上，相同月份卖出点在曲线上。
  - 无风险套利：最低年化收益率1.12%。
免责声明
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公司简介
- 先锋期货有限公司成立于1993年，注册资本1.3亿元，是多家期货交易所会员单位，具备商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理及投资咨询业务资格。
- 公司优势：稳定高效的交易系统，全面的信息中介和研发服务。
分析师信息
- 曾维国，从业资格号：F3 0 2 1 2 3 6，投资咨询从业证书号：Z0013499，邮箱：zengwg@xfqh.cn。