品种套利数据日报

一、研报正文结构及内容概述

1. 报告结构

   • 分为六个主要部分：动力煤、能源化工、黑色、有色金属（国内市场）、农产品、股指期货。

2. 核心观点与数据说明

   • 基差计算方法：基差=现货价-主力合约期价，汇率采用即期汇率，最新基差通过最近交易日期货价格与最新公布的现货价格计算，若现货价格未更新则沿用前一交易日数据，确保时效性。
   • 数据来源与免责声明：数据来源于Wind金融终端，通过程序自动生成，未经证实，宝城期货不保障真实性或准确性。报告仅供参考，不构成投资建议。

3. 免责条款与作者声明

   • 版权声明：宝城期货拥有报告版权，未经授权不得更改或传播。
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4. 联系方式

   • 公司地址：浙江省杭州市求是路8号公元大厦南裙1-5楼。
   • 咨询热线：400 618 1199。
   • 作者信息：闾振兴，期货从业资格证号F03104274，投资咨询证号Z0018163。

5. 总结

   • 报告通过分部分结构（动力煤至股指期货）分析各领域市场情况，核心数据（如基差）采用最新及可追溯数据确保时效性。报告强调数据来源的局限性并明确免责条款，要求客户独立判断，不构成投资建议。