股指期货市场表现
- 市场表现：4月22日，A股四大股指全线上行，上证指数上涨0.52%，深成指上涨1.3%，创业板指上涨1.73%，科创50指数上涨1.71%。市场成交额25,788亿元，较前日增加1,522亿元。行业板块方面，通信、电子、综合表现较好，社会服务、银行、交通运输表现一般。从市场强弱看，IM>IC>IF>IH，个股涨/平/跌数分别为2,912/155/2,430。
- 资金流向：沪深两市，机构、主力、大户、散户全天资金分别净流入54、-124、-66、137亿元。
- 基差：IM、IC、IF、IH次月合约基差分别为158.44、111.98、54.83与12.78点，基差年化收益率分别为-11.68%、-8.36%、-7.14%与-2.72%，三年期历史分位数分别为35%、32%、18%及30%。
- 交易策略：中长期维持做多经济的判断，推荐逢低配置各品种远期合约。
- 风险提示：外生宏观冲击、财政扩张进度不及预期、其他系统性冲击。
国债期货市场表现
- 市场表现：4月22日，国债期货走强，活跃合约中，TS上涨0.04%，TF上涨0.07%，T上涨0.09%，TL上涨0.43%。
- 现券：活跃合约收益率均有所下降，对应净基差及IRR数据正常。
- 资金面：央行公开市场操作净投放55亿元。
- 交易策略：短线资金宽松，国债趋势性走强；中长线建议T、TL逢高套保。
- 风险提示：货币政策宽松超预期，经济复苏不及预期。
数据表现
- 股指期现货数据：详细列出了IC、IF、IH、IM各合约的涨跌幅、现价、成交量、成交额、持仓量、日增仓量、结算价、基差及基差年化收益率等数据。
- 国债期现货数据：详细列出了TS、TF、T、TL各合约的涨跌幅、现价、成交量、成交额、持仓量、日增仓量、结算价、净基差及CTD券隐含利率等数据。
- 短端资金利率：SHIBOR隔夜利率为1.219%，较前日持平。
结论
- 股指期货市场呈现全线上行，资金流向显示机构净流入，基差表现不佳，建议逢低配置远期合约。
- 国债期货市场走强，现券收益率下降，资金面宽松，建议中长线逢高套保。
- 资金利率保持稳定，市场整体风险可控。
