主要观点
- 20日历史波动率百分位高于90%的品种：甲醇、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、低硫燃料油、LPG、燃油、PTA、苯乙烯、沪金原油、短纤、沪银、PVC、沥青、沪锡、沪铜。
- 20日历史波动率百分位低于10%的品种：热轧卷板、螺纹钢、豆粕、菜粕、鸡蛋、铁矿石、天然橡胶。
- 20日历史波动率绝对值前五：低硫燃料油、原油、燃油、沪银、LPG。
- 20日历史波动率绝对值后五：动力煤、热轧卷板、螺纹钢、豆粕、玉米。
数据概览
- 数据来源：Wind、信达期货研究所。
- 报告包含多个商品期货指数的历史波动率数据，涵盖金属、能源、化工、农产品等多个板块。
研究结论
- 通过对20日历史波动率的分析，识别出当前市场波动较大的品种（波动率高于90%）和波动较小的品种（波动率低于10%）。
- 波动率绝对值排名前五的品种主要集中在低硫燃料油、原油、燃油等能源化工品，而波动率绝对值排名后五的品种则包括动力煤、热轧卷板等。
- 该报告为投资者提供了对当前商品期货市场波动情况的全面跟踪和分析，有助于投资者进行风险管理和对冲策略的制定。
