主要观点
- 20日历史波动率百分位高于90%的品种：燃油、低硫燃料油、LPG、乙二醇、聚乙烯、甲醇、短纤、聚丙烯、PTA、苯乙烯、原油、沪金、沪银、沥青、PVC、沪锡。
- 20日历史波动率百分位低于10%的品种：热轧卷板、螺纹钢、铁矿石、鸡蛋、沪镍。
- 20日历史波动率绝对值前五的品种：低硫燃料油、原油、燃油、LPG、沪银。
- 20日历史波动率绝对值后五的品种：动力煤、热轧卷板、螺纹钢、玉米、棉花。
数据概览
- 数据来源：Wind、信达期货研究所。
- 报告包含了多种商品期货指数的历史波动率数据，具体包括金属（沪金、沪银、沪铝、沪铜、沪镍、沪铅、沪锡、沪锌、不锈钢、工业硅）、黑色系（热轧卷板、铁矿石、焦炭、焦煤）、建材（螺纹钢、硅铁、锰硅、玻璃、纯碱）、化工品（燃油、低硫燃料油、LPG、原油、动力煤、PVC、沥青、苯乙烯、乙二醇、聚乙烯、甲醇、短纤、聚丙烯、天然橡胶、纸浆、PTA、尿素）、农产品（玉米、豆一、豆粕、菜油、棕榈油、花生、菜粕、豆油、棉花、白糖、苹果、红枣、玉米淀粉）、畜产品（鸡蛋、生猪）等多个板块的指数波动情况。
研究结论
- 通过对20日历史波动率的分析，识别出当前市场波动较大的品种和相对稳定的品种，为投资者提供参考。
- 高波动率品种可能存在较大的投资机会和风险，需要密切关注市场动态。
- 低波动率品种相对稳定，适合风险偏好较低的投资者。
