核心观点与关键数据
风格Smart beta组合表现:
- **价值组合:**上周价值50组合、价值均衡50组合收益率分别为0.93%、3.04%。今年以来年收益率分别为-0.84%、2.29%。
- **成长组合:**上周成长50组合、成长均衡50组合收益率分别为7.53%、6.49%。今年以来年收益率分别为3.04%、9.24%。
- **小盘组合:**上周小盘50组合、小盘均衡50组合收益率分别为5.08%、6.99%。今年以来年收益率分别为6.42%、4.27%。
生命周期优选组合表现:
- **成长优选:**上周收益率7.64%,今年以来年收益率11.98%,相对偏股混基金指数超额2.55%。
- **成熟稳健:**上周收益率5.00%,今年以来年收益率1.94%,相对中证800超额0.20%。
- **初创优选:**上周收益率6.72%,今年以来年收益率4.71%,相对中证全指超额1.56%。
- **困境反转:**上周收益率3.61%,今年以来年收益率2.65%,相对中证全指超额-1.54%。
关键数据:
- 成长50组合上周绝对收益7.53%,相对国证成长超额1.48%。
- 成长优选组合上周收益率7.64%,相对偏股混混基金指数超额2.55%。
- 价值50组合今年以来年收益率-0.84%,相对国证价值超额-1.33%。
- 成长均衡50组合今年以来年收益率9.24%,相对国证成长超额4.09%。
研究结论:
- 上周成长风格表现突出,成长50组合和成长优选组合均获得较优表现。
- 生命周期优选组合中,成长优选组合持续获得领先。
- 价值组合表现相对较弱,但价值均衡50组合今年以来仍取得正收益。
风险提示: