国投期货韩泽文对50ETF、沪300ETF、深300ETF、沪中证500ETF、深中证500ETF、创业板ETF、深证100ETF、科创50ETF、科创板50ETF、300指数、1000指数、上证50指数等ETF的期权市场进行分析。
各ETF价格和隐含波动率近期走势显示，多数ETF价格有所上涨，隐含波动率整体呈上升趋势。以50ETF为例，其价格从4月9日的2.958元上涨至4月13日的3.035元，涨幅为0.47%；当月合约距离到期还剩20.40%，近1年次月IV分位数为38.30%，近2年次月IV分位数为41.10%。各ETF的当月IV和次月IV均处于相对高位。
从期限结构来看，多数ETF的隐含波动率呈现两端高、中间低的特点，即近月和远月合约的隐含波动率较高，平值合约的隐含波动率较低。
从偏度来看，多数ETF的偏度指数大于100，表明看涨期权的隐含波动率高于看跌期权，市场情绪偏向看涨。
从持仓量PCR来看，多数ETF的持仓量PCR接近50%，表明市场多空力量相对均衡。
综合来看，当前ETF期权市场隐含波动率处于相对高位，市场情绪偏向看涨，多空力量相对均衡。
