- 资金及持仓日报（20251231）

更多精彩内容请关注格林大华期货官方微信 格林大华期货研究院证监许可【2011】1288号 成文时间：2025年12月31日16:30星期三 研究员：张毅驰从业资格：F03108196交易咨询资格：Z0021480 联系方式：15018531496 一.沉淀资金及机构持仓数据一览表 注1.沉淀资金=收盘价*双边持仓量*合约乘数*保证金率 注2.主力多头持仓和主力空头持仓为机构持仓前二十名合计 注3.主力多空比=主力多头持仓/主力空头持仓 注1.图中金额为相较上一交易日资金流入流出金额 注2.图中百分比为相较上一交易日资金流入流出比例，比例越大图中面积占比越大 二.沉淀资金及机构持仓异动分析 1.资金流入比例最大的品种 如图3所示，白糖2025-12-30沉淀资金为38.50亿元，2025-12-31增加至49.28亿元，资金流入10.78亿元，流入比例为28.01%，在各品种中资金流入比例最大。 如图4所示，白糖2025-12-31主力多头持仓减少10061手，主力空头持仓减少5507手，当前主力多空比为0.863，略有下降。 2.资金流出比例最大的品种 如图5所示，玻璃2025-12-30沉淀资金为63.95亿元，2025-12-31减少至55.52亿元，资金流出8.43亿元，流出比例为13.19%，在各品种中资金流出比例最大。 如图6所示，玻璃2025-12-31主力多头持仓减少130381手，主力空头持仓减少114117手，当前主力多空比为0.804，略有下降。 3.多头持仓增加、空头持仓减少、背离程度最大的品种 如图8所示，上证50股指期货2025-12-30主力多头净持仓为-16052手，2025-12-31增加至-13760手，其中主力多头持仓增加2020手，主力空头持仓减少272手，在各品种中背离程度最大。 如图7所示，上证50股指期货2025-12-30沉淀资金为193.32亿元，2025-12-31减少至192.79亿元，资金流出0.53亿元。 数据来源：万得、格林大华期货研究院整理 4.多头持仓减少、空头持仓增加、背离程度最大的品种 如图10所示，沪金2025-12-30主力空头净持仓为-118382手，2025-12-31增加至-110377手，其中主力多头持仓减少7203手，主力空头持仓增加802手，在各品种中背离程度最大。 如图9所示，沪金2025-12-30沉淀资金为1013.51亿元，2025-12-31增加至1050.90亿元，资金流入37.39亿元。 5.多空比上升幅度最大的品种 如图12所示，上证50股指期货2025-12-30主力多空比为0.786，2025-12-31上升至0.816，在各品种中上升幅度最大。其中主力多头持仓增加2020手，主力空头持仓减少272手。 如图11所示，上证50股指期货2025-12-30沉淀资金为193.32亿元，2025-12-31减少至192.79亿元，资金流出0.53亿元。 数据来源：万得、格林大华期货研究院整理 6.多空比下降幅度最大的品种 如图14所示，焦煤2025-12-30主力多空比为0.861，2025-12-31下降至0.810，在各品种中下降幅度最大。其中主力多头持仓减少43146手，主力空头持仓减少31245手。 如图13所示，焦煤2025-12-30沉淀资金为98.19亿元，2025-12-31减少至88.73亿元，资金流出9.46亿元。 数据来源：万得、格林大华期货研究院整理 三.外资机构持仓分析 1.乾坤期货 2.摩根大通期货 3.瑞银期货 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，格林大华期货研究院对信息的准确性及完备性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关，格林大华期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权仅为格林大华期货研究院所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布，如引用、转载、刊发，须注明出处为格林大华期货有限公司。