金融工程日报：A股探底回升，AI应用题材拉升、煤炭股再度走强

核心观点

A股今日探底回升，AI应用题材和煤炭股表现突出。

市场表现

• 指数表现：中证2000指数、上证综指、沪深300价值指数表现较好。
• 板块表现：传媒、煤炭、石油石化、钢铁、农林牧渔行业领涨，有色金属、家电、汽车、电子、房地产行业领跌。
• 概念表现：海航系、海南自贸港、光热发电等概念上涨，铜产业、锂电电解液等概念下跌。

市场情绪

• 涨跌停家数：收盘91股涨停，11股跌停。
• 昨日涨跌停股表现：昨日涨停股今日收益3.02%，昨日跌停股今日收益-1.07%。
• 封板率与连板率：封板率71%，较前日提升10%；连板率31%，较前日提升1%。

市场资金流向

• 两融余额：截至20251031，两融余额24864亿元，融资余额24689亿元，融券余额175亿元。
• 两融交易占比：两融余额占流通市值比重2.6%，两融交易占市场成交额比重10.9%。

折溢价

• ETF折溢价：科创信息ETF溢价1.14%，油气资源ETF折价0.55%。
• 大宗交易折溢价：当日成交金额26亿元，折价率7.53%。
• 股指期货升贴水：上证50股指期货主力合约年化升水率0.06%，沪深300股指期货主力合约年化贴水率2.94%，中证500股指期货主力合约年化贴水率9.42%，中证1000股指期货主力合约年化贴水率13.67%。

机构关注与龙虎榜

• 机构调研：三花智控被284家机构调研。
• 龙虎榜：机构专用席位净流入前十的股票包括亚太药业、航天智装等，净流出前十的股票包括思维列控、凯美特气等。
• 陆股通：净流入前十的股票包括航天智装、航天科技等，净流出前十的股票包括凯美特气、潮宏基等。

风险提示

市场环境变动风险；本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。