国债期货持仓日报2025年10月30日
成交概要
- T2512：收盘价8.63，成交量68,993手，成交额减少749亿元，持仓量减少24%，持仓保证金减少53.3亿元。
- TF2512：收盘价106.07，成交量54,366手，成交额减少577亿元，持仓量减少45%，持仓保证金减少160.19亿元。
- TL2512：收盘价116.15，成交量128,226手，成交额增加1,487亿元，持仓量增加2%，持仓保证金减少58.6亿元。
- TS2512：收盘价102.55，成交量33,991手，成交额减少697亿元，持仓量减少39%，持仓保证金减少23.19亿元。
- T2603：收盘价108.31，成交量7,194手，成交额减少78亿元，持仓量减少28%，持仓保证金减少865.9亿元。
- TF2603：收盘价105.96，成交量5,498手，成交额减少58亿元，持仓量减少44%，持仓保证金减少972.34亿元。
- TL2603：收盘价115.88，成交量18,249手，成交额增加149亿元，持仓量增加2%，持仓保证金减少14.91亿元。
- TS2603：收盘价102.49，成交量3,418手，成交额减少70亿元，持仓量减少27%，持仓保证金减少1,064.1亿元。
- T2606：收盘价108.24，成交量76手，成交额减少1亿元，持仓量减少50%，持仓保证金减少0.2亿元。
- TF2606：收盘价105.96，成交量38手，成交额减少0.01亿元，持仓量减少88%，持仓保证金减少0.28亿元。
- TL2606：收盘价115.72，成交量573手，成交额增加57亿元，持仓量减少34%，持仓保证金减少1.1亿元。
- TS2606：收盘价102.5，成交量460手，成交额减少9亿元，持仓量减少63%，持仓保证金减少0.28亿元。
净持仓情况
- 十年期国债期货：前五持仓占比-10%，前十持仓占比-5%，前二十持仓占比-20%。
- 五年期国债期货：前五持仓占比-20%，前十持仓占比-15%，前二十持仓占比-30%。
- 三十年期国债期货：前五持仓占比-20%，前十持仓占比-10%，前二十持仓占比-15%。
- 二年期国债期货：前五持仓占比-30%，前十持仓占比-25%，前二十持仓占比-20%。
十年期国债期货持仓情况
- 2512合约：前五席位持仓量减少23,106手，前十席位持仓量减少29,707手，前二十席位持仓量减少35,558手。
- 2603合约：前五席位持仓量增加510.6亿元，占比变化-0.1%，前十席位持仓量增加760.8亿元，占比变化0.6%，前二十席位持仓量增加2,110.2亿元，占比变化1.2%。
五年期国债期货持仓情况
- 2512合约：前五席位持仓量减少56,190手，前十席位持仓量减少61,743手，前二十席位持仓量减少77,118手。
- 2603合约：前五席位持仓量增加372.4亿元，占比变化2.3%，前十席位持仓量增加1,002.1亿元，占比变化1.0%，前二十席位持仓量增加982.1亿元，占比变化0.4%。
三十年期国债期货持仓情况
- 2512合约：前五席位持仓量减少3,321手，前十席位持仓量减少802手，前二十席位持仓量减少298手。
- 2603合约：前五席位持仓量增加1,255手，占比变化-0.5%，前十席位持仓量减少65手，占比变化0.8%，前二十席位持仓量减少2,167手，占比变化-0.3%。
二年期国债期货持仓情况
- 2512合约：前五席位持仓量减少24,227手，前十席位持仓量减少32,731手，前二十席位持仓量减少36,342手。
- 2603合约：前五席位持仓量减少8手，占比变化-1.4%，前十席位持仓量增加1,293.2亿元，占比变化-1.1%，前二十席位持仓量增加2,396.4亿元，占比变化-0.1%。
