行情回顾
- 期债基本面：中国银行间债市情绪亢奋，中短券品种被扫货且收益率明显下行，主要受大行买入新发三年以内新券传闻影响；长券表现较弱。国债期货主力合约多数上涨，仅30年期主力合约回调。央行呵护市场，银行间资金面转松，主要期限回购加权利率回落，存款类机构隔夜回购利率跌超6bp至1.40%。市场博弈宽货币空间，短期债市存在支撑。
- 资金面：10月29日，央行开展5577亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，单日净投放4195亿元。
- 基差：TS、TF、T主力基差分别为-0.0759、-0.0675、-0.0425，现券贴水期货，偏空；TL主力基差为0.0738，现券升水期货，偏多。
- 库存：TS、TF、T主力可交割券余额分别为13594亿、14935亿、23599亿，中性。
- 盘面：TS、TF、T主力均在20日线上方运行，20日线向上，偏多。
- 主力持仓：TS、TF主力净多，多增；T主力净多，多减。
- 预期：央行连续第8个月对MLF加量续做；9月制造业PMI回暖但低于荣枯线，CPI环比上涨0.1%，同比下降0.3%，核心CPI同比涨幅连续第...
现券分析
- DR利率：DR001和DR007利率走势图显示资金面宽松。
- 国债到期收益率：不同期限国债到期收益率走势图。
- 期限利差：10Y-2Y、5Y-2Y期限利差走势图。
- 基差分析：10年期、5年期、2年期、30年期国债期货与银行间市场结算价的基差走势图，均显示现券贴水期货（除TL外）。
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