多因子选股周报：反转因子表现出色，沪深300增强组合年内超额17.58%

核心观点

• 反转因子近期表现优异，沪深300增强组合年内超额收益达17.58%。
• 国信金工指数增强组合各指数表现：沪深300（+17.58%）、中证500（+8.16%）、中证1000（+17.94%）、中证A500（+8.45%）。
• 公募指数增强产品规模：沪深300（802亿）、中证500（444亿）、中证1000（150亿）、中证A500（318亿）。

因子表现监控

• 沪深300：近一周，一个月反转、三个月反转、EPTTM一年分位点表现较好；三个月机构覆盖、标准化预期外盈利、单季超预期幅度表现较差。
• 中证500：近一周，三个月波动、三个月反转、EPTTM一年分位点表现较好；一年动量、标准化预期外收入、三个月机构覆盖表现较差。
• 中证1000：近一周，一个月波动、一个月换手、三个月反转表现较好；高管薪酬、3个月盈利上下调、标准化预期外收入表现较差。
• 中证A500：近一周，一个月反转、EPTTM一年分位点、一个月波动表现较好；三个月机构覆盖、单季超预期幅度、一年动量表现较差。
• 公募重仓指数：近一周，股息率、三个月反转、EPTTM表现较好；标准化预期外收入、3个月盈利上下调、一年动量表现较差。

公募基金指数增强产品表现跟踪

• 沪深300：近一周（最高+0.92%，最低-3.08%，中位数+0.01%）；近一月（最高+2.61%，最低-1.67%，中位数-0.32%）。
• 中证500：近一周（最高+3.20%，最低-0.48%，中位数+0.49%）；近一月（最高+1.93%，最低-1.86%，中位数+0.29%）。
• 中证1000：近一周（最高+1.58%，最低-0.82%，中位数+0.37%）；近一月（最高+3.04%，最低-1.71%，中位数+0.78%）。
• 中证A500：近一周（最高+1.20%，最低-0.84%，中位数+0.23%）；近一月（最高+1.86%，最低-1.53%，中位数+0.20%）。