【金融期权日报】金融期权成交量1148万张，中证500ETF期权IV下降0.8%

日度数据跟踪

核心观点与关键数据：

• 市场整体： 金融期权市场成交相对活跃，成交量达到1148万张。多数品种的成交量PCR比值显著低于1，表明认购期权热度大于认沽期权。
• 波动率： 上交所中证500ETF期权VIX指数下降0.8%，深交所创业板ETF期权VIX指数上升0.73%，中金所中证1000股指期权VIX指数下降0.33%。
• 品种分析：
  • 上交所：
    • 上证50ETF期权：成交量112万张，持仓量174万张，成交量PCR 0.67，持仓量PCR 0.83。
    • 沪深300ETF期权：成交量134万张，持仓量152万张，成交量PCR 0.76，持仓量PCR 1.13。
    • 中证500ETF期权：成交量212万张，持仓量141万张，成交量PCR 0.80，持仓量PCR 1.28。
    • 科创50ETF期权：成交量296万张，持仓量240万张，成交量PCR 0.96，持仓量PCR 0.98。
    • 科创版50ETF期权：成交量48万张，持仓量679万张，成交量PCR 0.57，持仓量PCR 0.86。
  • 深交所：
    • 沪深300ETF期权：成交量21万张，持仓量343万张，成交量PCR 0.66，持仓量PCR 0.96。
    • 中证500ETF期权：成交量37万张，持仓量452万张，成交量PCR 0.68，持仓量PCR 0.83。
    • 创业板ETF期权：成交量216万张，持仓量206万张，成交量PCR 0.67，持仓量PCR 1.35。
    • 深证100ETF期权：成交量13万张，持仓量168万张，成交量PCR 1.65，持仓量PCR 1.18。
  • 中金所：
    • 沪深300指数期权：成交量15万张，持仓量230万张，成交量PCR 0.50，持仓量PCR 0.84。
    • 中证1000指数期权：成交量38万张，持仓量351万张，成交量PCR 0.71，持仓量PCR 1.12。
    • 上证50指数期权：成交量6万张，持仓量93万张，成交量PCR 0.39，持仓量PCR 0.67。

研究结论：

• 期权市场整体成交活跃，认购情绪较浓。
• 不同市场板块的波动率表现有所分化，中证500ETF期权波动率有所下降，而创业板ETF期权波动率上升。
• 各主要ETF期权的成交量PCR和持仓量PCR数据显示出不同的市场参与度和策略偏好。