信用债异常成交跟踪

摘要

根据Wind数据，折价成交个券中，“25鲁高01”债券估值价格偏离幅度较大；净价上涨成交个券中，“22华侨城MTN007”估值价格偏离程度靠前；净价上涨成交二永债中，“22农业银行永续债01”估值价格偏离幅度较大；净价上涨成交商金债中，“24中山农商行债01”估值价格偏离幅度靠前；成交收益率高于6%的个券中，地产债排名靠前。信用债估值收益变动主要分布在(0,5]区间。非金信用债成交期限主要分布在2至3年，其中1至1.5年期品种折价成交占比最高；二永债成交期限主要分布在4至5年，其中各类期限品种普遍以折价成交。分行业看，有色金属行业的债券平均估值价格偏离最大。

风险提示

统计数据偏差或遗漏，高估值个券出现信用风险。

特别声明

国金证券股份有限公司已具备证券投资咨询业务资格。本报告版权归国金证券股份有限公司所有，未经授权不得复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发。报告基于可信的公开资料或实地调研资料，但国金证券及其研究人员对信息的准确性和完整性不作保证。本报告仅为参考，不构成投资建议，客户应考虑国金证券可能存在的利益冲突，并咨询独立投资顾问。报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于C3级(含C3级）的投资者使用。