- 本周沪深300股指期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑，本周录得0.28%的收益；上证50ETF期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑，本周录得0.18%的收益；中证1000股指期权策略表现中，卖出最大持仓位宽跨式策略领跑，本周录得0.76%的收益。
- 从累计收益来看，自2024年1月1日至今，沪深300股指期货基准表现最佳，录得24.37%收益；上证50ETF基准表现最佳，录得26.13%收益；中证1000股指期货基准表现最佳，录得30.9%收益。
- 从期权策略表现来看，沪深300股指期权中，卖看跌策略在震荡上涨行情中长期累积较高的时间价值增强效果，表现最佳，累计收益为9.79%；上证50ETF期权中，卖看跌策略表现最佳，累计收益为19.44%；中证1000股指期权中，保护性看跌策略保留基准收益，同时也承受较大回撤，但相对卖看跌较低回撤。
- 从期权套保策略来看，沪深300股指期权中，备兑策略、保护性看跌策略、领口策略均能有效降低基准的回撤；上证50ETF期权中，备兑策略、保护性看跌策略、领口策略均起到降低回撤的作用；中证1000股指期权中，备兑策略、保护性看跌策略、领口策略均能有效降低基准的回撤。
- 从期权波动率交易策略来看，沪深300股指期权中，跨式统计套利策略和卖跨式策略以及卖出最大持仓位宽跨式策略由于在隐含波动率的群聚性维度额外增加了阈值限制，有效降低了策略的回撤；上证50ETF期权中，卖出最大持仓位宽跨式策略在表现相对卖跨式策略较好，最大回撤也相对较小；中证1000股指期权中，卖出宽跨式策略和卖出最大持仓位宽跨式策略均获得的正收益，但卖跨式策略的收益效果相对更好。
- 从期权趋势策略上来看，沪深300股指期权中，牛市看涨价差策略收益强于基准，为3.47%，并且在最大回撤上也相对降低了15.16%；上证50ETF期权中，牛市看涨价差策略整体收益强于基准，为-0.32%，最大回撤相对基准降低了7.69%；中证1000股指期权中，牛市看涨价差策略收益强于基准，为3.62%，并且在最大回撤上也相对降低了25.81%。
