商品策略周报

1. 截面策略

   • 本周收益：-4.33%
   • 因子：流动性、基差、持仓变化、反转、动量、相关性、趋势突破、波动等8类因子等权组合
   • 持仓周期：10天左右，交易品种20个左右
   • 风控：单品种最大不超过10%，板块无限制
   • 杠杆率：2倍
   • 业绩：今年跟踪业绩位于同类型产品前部，未来将加入更多因子和深度学习策略

2. 跨品种套利策略

   • 本周收益：0.17%
   • 因子：基本面+量价（1:1比例）
   • 持仓周期：5-7天，交易品种10-16个（后续将增加至40-50个）
   • 风控：单品种最大不超过10%，板块无限制
   • 杠杆率：1倍
   • 业绩：今年跟踪业绩位于同类型产品前部，未来将融合统计套利模型并加入更多因子

3. 股指时序策略

   • 本周收益：0.39%
   • 因子：基差、持仓变化、遗传动量、遗传波动、时间因子（共19个因子）
   • 持仓周期：5-6天，交易品种为上证50和沪深300股指期货
   • 风控：1倍杠杆
   • 业绩：今年跟踪业绩位于同类型产品前部，未来将拓展更多股指期货标的并加入更多因子

免责声明：本报告观点和信息仅供专业投资者参考，不构成投资建议，投资者需自行承担风险。报告信息来源于已公开资料，准确性、完整性或可靠性不作保证，过往表现不代表未来表现。市场有风险，投资需谨慎。