商品期权数据研报：玉米期价小幅上涨，期权隐波小幅下降 豆粕期价大幅上涨，期权隐波大幅回升

玉米期价小幅上涨，期权隐波小幅下降豆粕期价大幅上涨，期权隐波大幅回升玉米期价小幅上涨，期货主力合约C2509报收于2296元/吨。玉米期权成交134736手，持仓量为446100手，成交量PCR为0.581，成交量最高的合约C2509合约，其占总成交量比例 为84%左 右 。 期 权 加 权 隐 含 波 动 率为10.97%,30日历史波动率为8.90%，期权隐波小幅下降。豆粕期价大幅上涨，期货主力合约M2509报收于3029元/吨。豆粕期权成交309200手，持仓量为904415手，成交量PCR为0.551，目前成交量集中在浅度虚值期权。期权加权隐含波动率为14.74%，30日历史波动率为12.23%,期权隐波大幅回升。内容摘要商品期权数据研报 1/5 总部地址：合肥市包河区花园大道986号安粮中心23-24层客服热线：400—626—9988网站地址：www.alqh.com一、期货市场数据统计表1：期货市场玉米豆粕主力合约数据统计合约收盘价涨跌C250922963M2509302952来源：大连商品交易所图1：玉米主力合约价量图来源：大连商品交易所图2：豆粕主力合约价量图来源：大连商品交易所 总部地址：合肥市包河区花园大道986号安粮中心23-24层客服热线：400—626—9988网站地址：www.alqh.com二、期权市场数据统计表2：玉米豆粕期权市场数据统计来源：大连商品交易所图3：玉米期权日成交情况来源：大连商品交易所图4：玉米期权日持仓情况来源：大连商品交易所期权标的成交量变化玉米13473665811豆粕30920034385 总部地址：合肥市包河区花园大道986号安粮中心23-24层客服热线：400—626—9988网站地址：www.alqh.com来源：大连商品交易所图6：豆粕期权日持仓情况来源：大连商品交易所三、期权波动率情况表3：玉米豆粕期权隐含波动率与历史波动率品种期权加权隐含波动率（%）玉米豆粕来源：iFind，安粮期货研究所 10.9714.74 总部地址：合肥市包河区花园大道986号安粮中心23-24层客服热线：400—626—9988网站地址：www.alqh.com来源：iFind，安粮期货研究所图8：豆粕期权隐含波动率与30日历史波动率来源：iFind，安粮期货研究所免责声明本报告中的信息均来源于公开可获得资料，安粮期货研究所力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。 5/5