摘要
根据Wind数据，折价成交个券中，“24徐州盛铜PPN002B”债券估值价格偏离幅度较大。净价上涨成交个券中，“25渝富K2”估值价格偏离程度靠前。净价上涨成交二永债中，“25农行永续债01BC”估值价格偏离幅度较大；净价上涨成交商金债中，“22中信银行02”估值价格偏离幅度靠前。成交收益率高于6%的个券中，城投债排名靠前。
信用债估值收益变动主要分布在(0,5]区间。非金信用债成交期限主要分布在2至3年，其中1至1.5年期品种折价成交占比最高；二永债成交期限主要分布在4至5年，其中1.5年内品种折价成交占比较高。分行业看，有色金属行业的债券平均估值价格偏离最大。
固定收益动态
- 折价成交跟踪： “24徐州盛铜PPN002B”债券估值价格偏离幅度较大，城投债占比较高。
- 净价上涨个券成交跟踪： “25渝富K2”估值价格偏离程度靠前，城投债和房地产占比较高。
- 二永债成交跟踪： “25农行永续债01BC”估值价格偏离幅度较大，国有行占比较高。
- 商金债成交跟踪： “22中信银行02”估值价格偏离幅度靠前，股份行和城商行占比较高。
- 成交收益率高于6%的个券： 城投债占比较高，如“20遵和02”、“万科GN003”等。
- 当日信用债成交估值偏离分布： 主要分布在(0,5]区间。
- 当日非金信用债成交期限分布（城投+产业）： 主要分布在2至3年，1至1.5年期品种折价成交占比最高。
- 当日二永债成交期限分布： 主要分布在4至5年，1.5年内品种折价成交占比较高。
- 各行业非金信用债折价成交比例及成交规模： 有色金属行业平均估值价格偏离最大。
风险提示
- 统计数据偏差或遗漏。
- 高估值个券出现信用风险。
