金融工程日报：沪指放量微涨，银行冲高回落，稀土、券商爆发

核心观点

沪指放量微涨，银行冲高回落，稀土、券商爆发。

市场表现

• 指数表现：大部分指数上涨，中证1000指数表现最佳，科创50指数和风格指数中中证500成长指数表现较好。
• 行业表现：非银、计算机、有色金属、钢铁、综合金融行业上涨，银行、建材、煤炭、纺织服装、交通运输行业下跌。
• 概念表现：稀土、炒股软件、稀土永磁、CRO、中国国际进口博览会等概念上涨，玻璃纤维、覆铜板、银行精选、电路板、央企银行等概念下跌。

市场情绪

• 涨跌停家数：收盘68只股票涨停，14只股票跌停。
• 昨日涨跌停股今日表现：昨日涨停股票今日收盘收益2.42%，昨日跌停股票今日收盘收益-2.29%。
• 封板率与连板率：封板率66%，较前日下降7%；连板率29%，较前日下降6%。

市场资金流向

• 两融余额：截至20250710，两融余额18737亿元，融资余额18605亿元，融券余额132亿元。
• 两融交易占比：两融余额占流通市值比重2.2%，两融交易占市场成交额比重9.4%。

折溢价

• ETF折溢价：A50增强ETF溢价1.29%，粮食ETF广发折价0.74%。
• 大宗交易折溢价：当日成交金额12亿元，折价率4.64%。
• 股指期货升贴水：上证50股指期货主力合约年化贴水率0.94%，沪深300股指期货主力合约年化贴水率2.67%，中证500股指期货主力合约年化贴水率3.38%，中证1000股指期货主力合约年化贴水率10.93%。

机构关注与龙虎榜

• 机构调研：乐鑫科技被126家机构调研。
• 龙虎榜：机构专用席位净流入前十的股票包括浩欧博、国瑞科技等，净流出前十的股票包括华光环能、中国稀土等。
• 陆股通：净流入前十的股票包括中国稀土、恒宝股份等，净流出前十的股票包括跨境通、华银电力等。

风险提示

市场环境变动风险；本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。