7月10日信用债异常成交跟踪

摘要

根据Wind数据，折价成交个券中，“沪国投K1”债券估值价格偏离幅度较大。净价上涨成交个券中，“24威海商行永续债01”估值价格偏离程度靠前。净价上涨成交二永债中，“24广发银行二级资本债01B”估值价格偏离幅度较大；净价上涨成交商金债中，“25江西银行绿色债01”估值价格偏离幅度靠前。成交收益率高于6%的个券中，地产债排名靠前。

信用债估值收益变动主要分布在(0,5]区间。非金信用债成交期限主要分布在2至3年，且2至3年期品种折价成交占比最高；二永债成交期限主要分布在4至5年，其中1年内品种折价成交占比较高。分行业看，电子行业的债券平均估值价格偏离最大。

风险提示

统计数据偏差或遗漏，高估值个券出现信用风险

固定收益动态

• 折价成交跟踪： “沪国投K1”债券估值价格偏离幅度较大，折价成交占比最高。
• 净价上涨个券成交跟踪： “24威海商行永续债01”估值价格偏离程度靠前。
• 二永债成交跟踪： “24广发银行二级资本债01B”估值价格偏离幅度较大。
• 商金债成交跟踪： “25江西银行绿色债01”估值价格偏离幅度靠前。
• 高收益成交个券跟踪： 地产债成交收益率高于6%，排名靠前。

成交估值偏离分布

• 信用债估值收益变动主要分布在(0,5]区间。
• 当日信用债成交估值偏离分布显示，大部分债券估值偏离较小。

成交期限分布

• 非金信用债成交期限主要分布在2至3年，且2至3年期品种折价成交占比最高。
• 二永债成交期限主要分布在4至5年，其中1年内品种折价成交占比较高。

行业分析

• 电子行业的债券平均估值价格偏离最大。

风险提示

1. 统计数据偏差或遗漏。
2. 高估值个券出现信用风险。