铁矿石日度报告

铁矿石日度报告总结

核心观点与市场表现

截至5月27日收盘，铁矿石主力合约I2509价格收于698.5元/吨，下跌12.5元/吨，跌幅1.76%。开盘价为706元/吨，盘中最高上扬至706.5元/吨，最低下滑至693.5元/吨。成交手数减少0.08万手至45.6万手，持仓量减少10680手。持仓量排名前20的期货公司中，多头持仓量减少9485手至约44万手，空头持仓量增加131手至约47.2万手。基差为64.8，处于高位水平。

主要影响因素

1. 海外发运情况：澳大利亚发运总量环比增加143.0万吨至1970.8万吨，其中发往中国的量增加163.5万吨至1742.50万吨；巴西发运总量环比减少120万吨至758.3万吨。全球发运量小幅降低，但澳洲发运量明显增加，巴西发运量高位回落，非主流发运量降低。
2. 铁水产量：日均铁水产量环比下降1.17万吨至243.6万吨，高炉开工率下降0.46个百分点至83.69%，表明钢厂对铁矿石的需求放缓。
3. 钢厂盈利率：钢厂盈利率环比上升0.43个百分点至59.74%，但终端需求走弱，钢厂生产积极性未大幅提升，对铁矿石的需求支撑不足。
4. 市场情绪：黑色板块整体偏弱，螺纹钢等品种价格下跌，影响铁矿石市场信心，投资者看空情绪增加，推动价格下跌。

图表

• 图1：铁矿石2509合约价格走势（图片来源：同花顺期货通行情软件）

风险提示

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