南华商品指数本周震荡向下,下跌约0.5%。
截面策略
- 本周收益:-0.72%(2倍杠杆)
- 因子表现:展期收益因子、长周期反转因子、持仓变化因子和波动因子呈正收益;流动性因子、趋势突破因子、量价相关性因子和动量因子呈负收益
- 策略特点:截面对冲类策略,以线性量价类因子为主,持仓周期10天左右,交易品种20个左右,业绩位于同类型产品前部,未来将加入更多因子和深度学习策略
跨品种套利策略
- 本周收益:0.19%(1倍杠杆)
- 因子组合:基本面+量价(1:1),构建线性模型
- 策略特点:套利类策略,持仓周期5-7天,交易品种10-16个,业绩位于同类型产品前部,未来将增加品种组合并融合统计套利模型
股指时序策略
- 本周收益:-0.14%
- 因子组合:基差、持仓变化、遗传动量、遗传波动和时间因子(等权),基本面+机器学习(1:1)
- 策略特点:时序多空择时类策略,持仓周期5-6天,交易品种上证50和沪深300股指期货,业绩位于同类型产品前部,未来将拓展更多因子和股指期货标的