【商品期权日报】商品期权成交量610万张，豆二期权IV上升5.63%

日度数据跟踪

商品期权成交量610万张，豆二期权IV上升5.63%。

行情速览

1. 成交持仓量

   • 部分品种成交量较大：PTA期权成交量达到105万张，纯碱期权和工业硅期权成交量分别为50万张和30万张。
   • 持仓量方面：豆粕期权持仓量超过79万张，纯碱期权持仓量超过68万张。
   • 成交量PCR方面：部分品种PCR偏离较大，如铁矿石期权PCR达到1.58，而生猪期权PCR仅为0.25，存在一定交易机会的同时也需提防流动性风险。

2. 波动率

   • 农产品中，豆二期权IV上升5.63%，豆一IV下降1.32%。
   • 能化类品种中，LPG期权IV上升2.94%，橡胶期权IV下降1.41%。
   • 金属类品种中，各品种IV涨跌互现，其中铁矿石期权IV上升1.81%。

品种研究

• 豆粕期权：波动率微笑曲线和期限结构图显示IV呈上升趋势，近一月IV走势和隐历差走势也支持这一观点。
• 菜籽粕期权：波动率微笑曲线和期限结构图显示IV相对稳定，近一月IV走势和隐历差走势也支持这一观点。
• PTA期权：波动率微笑曲线和期限结构图显示IV呈上升趋势，近一月IV走势和隐历差走势也支持这一观点。
• 甲醇期权：波动率微笑曲线和期限结构图显示IV呈上升趋势，近一月IV走势和隐历差走势也支持这一观点。
• 白糖期权：波动率微笑曲线和期限结构图显示IV相对稳定，近一月IV走势和隐历差走势也支持这一观点。
• 纯碱期权：波动率微笑曲线和期限结构图显示IV呈上升趋势，近一月IV走势和隐历差走势也支持这一观点。
• 铁矿石期权：波动率微笑曲线和期限结构图显示IV呈上升趋势，近一月IV走势和隐历差走势也支持这一观点。
• 沪银期权：波动率微笑曲线和期限结构图显示IV相对稳定，近一月IV走势和隐历差走势也支持这一观点。
• 螺纹钢期权：波动率微笑曲线和期限结构图显示IV呈上升趋势，近一月IV走势和隐历差走势也支持这一观点。

风险提示

本报告内容仅作数据浏览使用，不构成任何投资建议。