——ESG策略周度报告（20250510） ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Catalog
-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%ESG筛选策略（沪深300)沪深300超额收益 -40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%ESG舆情整合策略（沪深300)沪深300超额收益 ()= (()+1)(260/)−1−퐴푙푝ℎ푎 = − 퐵푒푡푎⋅퐵푒푡푎=퐶표푣(푟푎,푟푚)σ푚2푟푎푟푚−퐽푒푛푠푒푛=(푅푝−푅푓)−퐵푒푡푎×(푅푚−푅푓)푅푝푅푚푅푓퐵푒푡푎푅2 푅2=∑(푦푖̂−푦̅)2∑(푦푖−푦̅)2푦푖̂푦푖푦̅푆ℎ푎푟푝푒=(푅푝−푅푓)σ푝푅푝푅푓σ푝−− 푇푟푒푦푛표푟=(푅푝−푅푓)푅푝푅푓푉표푙푎푡푖푙푖푡푦=√52×√∑[(푅푖−∑푅푖푁)2]푁−1푁푅푖∑푅푖푁
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